考题
操作风险又可以分为()A、操作失败风险B、操作战略风险C、操作程序风险D、操作失误风险
考题
内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）
考题
（ ）作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。A.期望损失模型
B.VaR模型
C.波动性分析
D.置信水平
考题
下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（ ）。
A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
考题
适用于单个债务人和债务群体，但不能处理非线性产品的现代风险度量模型是（）。A、信用监测模型B、静态的DM模型C、信用度量术模型D、信贷组合模型
考题
（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。A、信用监测模型B、静态的DM模型C、信贷组合模型D、现代信用风险度量技术
考题
风险量化的基本过程包括哪些？（）A、确定风险层次B、选择风险度量方法C、建立风险模型D、计算风险量E、估算应急储备
考题
风险量化的基本过程包括（）。A、确定风险层次B、选择风险度量方法C、建立风险模型D、计算风险量E、估算应急储备
考题
银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）A、使用100%置信度B、这些风险归结到操作风险中C、用压力测试D、用情景分析
考题
在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型
考题
在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型
考题
以下模型用于度量信用风险的是（）。A、KMV模型B、Creditmetrics模型C、持续期缺口模型D、敏感性资金缺口模型
考题
信用风险计量模型专门用于对可交易性金融资产的价值和风险进行度量。
考题
操作风险度量模型可以划分为（）A、基本指标法B、标准化方法C、高级衡量法D、积分卡法E、损失分布法
考题
传统信用风险度量方法有（）A、专家制度B、评级方法C、信用评分方法D、信用风险量化模型E、信用风险计量模型
考题
单选题()作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。A
期望损失模型B
VaR模型C
波动性分析D
置信水平
考题
多选题以下模型用于度量信用风险的是（）。AKMV模型BCreditmetrics模型C持续期缺口模型D敏感性资金缺口模型
考题
单选题（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。A
信用监测模型B
静态的DM模型C
信贷组合模型D
现代信用风险度量技术
考题
多选题风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（）。A最大可能损失B概率值C期望值D在险值
考题
单选题银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）A
使用100%置信度B
这些风险归结到操作风险中C
用压力测试D
用情景分析
考题
多选题传统信用风险度量方法有（）A专家制度B评级方法C信用评分方法D信用风险量化模型E信用风险计量模型
考题
判断题内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。A
对B
错
考题
单选题适用于单个债务人和债务群体，但不能处理非线性产品的现代风险度量模型是（）。A
信用监测模型B
静态的DM模型C
信用度量术模型D
信贷组合模型
考题
单选题在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A
信用风险计量模型B
信用风险量化模型C
信用监控模型D
信用风险组合模型
考题
单选题在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A
信用风险量化模型B
信用监控模型C
信用风险计量模型D
信用风险组合模型
考题
单选题操作风险严重度可以通过等级矩阵进行评级。操作风险等级矩阵通过（）和（）两个维度来度量风险的严重度。A
操作强度，操作密度B
债项评级，信用评级C
概率，频率D
风险概率，影响