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题目内容
(请给出正确答案)
单选题
下列属于最常用的VaR估算方法的是( )。I.参数法II.久期分析法III.蒙特卡洛模拟法IV.历史模拟法
A
I
B
I、II
C
I、 II、III
D
I、 III 、IV
参考答案
参考解析
解析:
更多 “单选题下列属于最常用的VaR估算方法的是( )。I.参数法II.久期分析法III.蒙特卡洛模拟法IV.历史模拟法A IB I、IIC I、 II、IIID I、 III 、IV” 相关考题
考题
以下说法正确的是( )。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模板,继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
考题
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。A、历史模拟法和方差-协方差法B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。[2017年9月真题]A
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B
蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程C
蒙特卡洛模拟法计算量较大D
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是( )A
蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程B
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C
蒙特卡洛模拟法计算量超大D
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是()。A
蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B
蒙特卡洛模拟法计算量较大C
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D
蒙特卡洛模拟法在计算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
考题
单选题最常用的VaR估算方法有()I、参数法II、历史模拟法III、蒙特卡洛模拟法IV、以上答案都正确A
IB
I、II、IIIC
I、II、III、IVD
I、III
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