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（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

  • A、参数法
  • B、历史模拟法
  • C、蒙特卡洛模拟法
  • D、算术平均法

参考答案

更多 “（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡洛模拟法D、算术平均法” 相关考题
考题 下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。A.需要有风险因子的概率分布模型B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
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考题 关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大 B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法 C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合 D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
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考题 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效 C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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考题 对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定B:1天的VaR值比10天的vaR更大C:1天的VaR值与10天的VaR值相等D:1天的VaR值比10天的VaR值要小
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考题 利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量，但是具有局部测量性不足的缺点。()
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考题 VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。A:德尔塔一正态分布法 B:历史模拟法 C:蒙特卡罗模拟法 D:局部估值法
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考题 以下说法正确的是（ ）。 Ⅰ参数法又称方差—协方差法 Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 （ ）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。A.参数法 B.蒙特卡洛模拟法 C.历史模拟法 D.最小二乘法
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考题 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法 B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
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考题 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程 B.蒙特卡洛模拟法计算量较大 C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法 D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
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考题 以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
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考题 下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 在进行短路计算时，若人以物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算，那么这种方法称之为（）A、短路容量法B、欧姆法C、标么制法
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考题 在进行短路电流计算时，若任一种物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算，那么这种方法称之为（）。A、欧姆法B、短路容量法C、标么值法
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考题 在进行短路计算时，若任一物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算，那么这种方法称之为（）。A、欧姆法B、短路容量法C、标幺值法
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考题 在计量期间，被计量的量值可认为是恒定的量的计算，称为动态计量
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考题 计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
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考题 关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 对于欧式看涨期权多头，Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。
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考题 单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（　　）。[2017年9月真题]A 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程C 蒙特卡洛模拟法计算量较大D 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
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考题 单选题下列关于蒙特卡洛模拟法，说法错误的是（）。A 被认为是最精准贴切的计算VaR值方法B 在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型C 所选用的历史样本期间非常重要D 计算量较大
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考题 单选题( )被认为最精确贴近的计算VaR值方法。A 参数法B 蒙特卡洛模拟法C 历史模拟法D 最小二乘法
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考题 单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）A 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C 蒙特卡洛模拟法计算量超大D 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
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考题 单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。A 蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B 蒙特卡洛模拟法计算量较大C 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D 蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
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考题 单选题( )被认为是最精准贴近的计算VAR值方法。A 参数法B 蒙特卡洛模拟法C 历史模拟法D 最小二乘法
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考题 单选题（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A 参数法B 历史模拟法C 蒙特卡洛模拟法D 算术平均法
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考题 单选题关于VaR的说法错误的是（）。A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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