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单选题
4月1日，3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1400点。若借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%，则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为（ ）点。（采用单利计算法）[2017年5月真题]
A
33.6
B
37.1
C
33.4
D
37.9
参考答案
参考解析
解析：
股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为：1400×1.2%＝16.8（点）；期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.4个指数点；借贷利率差成本为：1400×0.5%×3÷12＝1.75（点）；三项合计，TC＝16.8＋0.4＋1.75＝18.95（点）。上下界幅宽为2×18.95＝37.9（点）。
股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为：1400×1.2%＝16.8（点）；期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.4个指数点；借贷利率差成本为：1400×0.5%×3÷12＝1.75（点）；三项合计，TC＝16.8＋0.4＋1.75＝18.95（点）。上下界幅宽为2×18.95＝37.9（点）。
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考题
假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是（ ）。A．[1606，1646]B．[1600，1640]C．[1616，1656]D．[1620，1660]
考题
假设利率比股票分红高3%，9月30日为9月期货合约的交割日，7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为1400点、1420点、1465点及1440点，借款利率差△r=0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点，市场冲击成本为0.3个指数点，则8月1日的无套利区间为（ ）。A．[-1394.60，1429.90]B．[1395.15，1430.05]C．[1399.15，1455.053D．[1393.35，1451.25]
考题
假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资(贷款)年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为( )。A.[1216.36，1245.72]B.[1216.56，1245.52]C.[1216.16，1245.92]D.[1216.76，1246.12]
考题
假设某市场2月1日股票指数现货价为1600点，市场利率为60%(连续复利)，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，股指期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方的双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，则5月30日的无套利区间是（ ）。A．[1604.80，1643.20]B．[1604.20，1643.80]C．[1601.64，1646.58]D．[1602.13，1645.87]
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。 A.3029．59
B.3045
C.3180
D.3120
考题
股指期货的反向套利操作是指（ ）。A.买进近期股指期货合约，同时卖出远期股指期货合约
B.卖出近期股指期货合约，同时买进远期股指期货合约
C.卖出股票指数所对应的现货股票，同时买入指数期货合约
D.买进股票指数所对应的现货股票，同时卖出指数期货合约
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。
A.3120
B.3180
C.3045
D.3030
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A. 3029.59
B. 3045
C. 3180
D. 3120
考题
股指期货的反向套利操作是指（ ）。A、买进近期股指期货合约，同时卖出远期股指期货合约
B、卖出近期股指期货合约，同时买进远期股指期货合约
C、卖出股票指数所对应的现货股票，同时买入指数期货合约
D、买进股票指数所对应的现货股票，同时卖出指数期货合约
考题
假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资（贷款）年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月 2日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为（）。A、[1216.36，1245.72]B、[1216.56，1245.52]C、[1216.16，1245.92]D、[1216.76，1246.12]
考题
单选题如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（）。A
卖出股指期货合约，同时卖出现货股票B
买入股指期货合约，同时买入现货股票C
买入股指期货合约，同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票D
卖出股指期货合约，同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割
考题
多选题11月19日，沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%，预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%，股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%，股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%，股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%，借贷成本为3.6%，期货买卖双边手续费为0.2个指数点，期货买卖冲击成本为0.2个指数点，则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为（）点时，存在套利空间。A1950.6B1969.7C1988.4D1911.4
考题
单选题假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0.5%。则4月1日的无套利区间是（ ）。A
[1600，1640]B
[1606，1646]C
[1616，1656]D
[1620，1660]
考题
单选题假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利。
假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本，其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点，市场冲击成本也是2个指数点；股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5％；借贷利率差为成交金额的0.5％。无套利区间为（）。A
（9932.5，10165.5）B
（10097，10405）C
（10145.6，10165.3）D
（10100，10150）
考题
单选题假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。A
［1604.8，1643.2］B
［1604.2，1643.8］C
［1601.53，1646.47］D
［1602.13，1645.87］
考题
单选题假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，同时，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是（ ）。A
借贷利率差成本是10.25点B
期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1.6点C
股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点D
无套利区间上界是4152.35点
考题
单选题假设6月30日为6月期货合约的交割日，年利息率r为5%，年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1400点，借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单理计算法，4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为（）点。A
33.6B
37.1C
33.4D
37.9
考题
单选题（2）假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，同时，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是（ ）。A
借贷利率差成本是10.25点B
期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1.6点C
股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点D
无套利区间上界是4152.35点
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