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假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资(贷款)年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为( )。
A.[1216.36，1245.72]
B.[1216.56，1245.52]
C.[1216.16，1245.92]
D.[1216.76，1246.12]
参考答案
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考题
8月22日，股票市场上沪深300指数为1224.1点，当年A股市场分红年股息率在2.6%左右，假设融资(贷款)年利率r=6%，套利所需成本折合股指为15点，那么10月22日到期交割的股指期货1O月合约的套利区间在（ ）。A．[1211.1，1241.1]B．[1216.1，1246.1]C．[1221.1，1251.1]D．[1226.1，1256.1]
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。 A.3029．59
B.3045
C.3180
D.3120
考题
某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。A.3553
B.3675
C.3535
D.3710
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A.3029．59
B.3045
C.3180
D.3120
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。
A.3120
B.3180
C.3045
D.3030
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。 A.3029.59
B.3045
C.3180
D.3120
考题
假设某投资经理打算几个月后买入当前价值990万的股票现货。股票现货的beta值为2，沪深300期货点位在3300点。他担心未来股票价格上涨带来的损失，那么该投资经理可以选择________来规避风险。A．多头套期保值，买入20手沪深300股指期货B．空头套期保值，卖出20手沪深300股指期货C．多头套期保值，买入10手沪深300股指期货D．什么都不做
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