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若资产A标准差 =0.1， 资产B标准差 =0.2， 两资产的协方差Cv（AB=-0.005，如果用这两个资产配置一个资产组合，该组合在方差意义上是零风险，那么A产所占比例应当是：（ ）。
A．0.6
B．0.5
C．1
D．0.3
参考答案
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考题
风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
考题
在资产分配线上，如果无风险利率是5%，切点组合的期望收益率和收益率标准差分别是20%和25%，如果投资者将40%的资产用于投资无风险资产，剩余资金投资切点组合，那么投资者的资产配置方案的标准差是A．0.05B．0.1C．0.15D．0.2
考题
2、已知两项资产的协方差为0.36，资产A的方差为0.16，资产B的标准差为0.9。则两项资产的相关系数为（）A．1B．3C．0.16D．0.9
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