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单选题
无风险利率和市场预期收益率分别是3.5%和10.5%。根据资本资产定价模型,一只β=1.63的证券的预期收益率是( )。
A
3.5%
B
7.5%
C
10.5%
D
14.91%
E
15.21%
参考答案
参考解析
解析:
由资本资产定价模型可得证券的预期收益率为:
E(Rp)=rf+βp[E(RM)-rf]= 3.5%+1.63×(10.5—3.5)=14.91%
由资本资产定价模型可得证券的预期收益率为:
E(Rp)=rf+βp[E(RM)-rf]= 3.5%+1.63×(10.5—3.5)=14.91%
更多 “单选题无风险利率和市场预期收益率分别是3.5%和10.5%。根据资本资产定价模型,一只β=1.63的证券的预期收益率是( )。A 3.5%B 7.5% C 10.5% D 14.91% E 15.21%” 相关考题
考题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价
C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率
D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价
考题
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和无风险收益率之差
D.市场预期收益率
考题
根据 CAPM 模型,贝塔值为 1.0,阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为
A.在市场预期收益率和与风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和与风险收益率之差
D.市场预期收益率
考题
根据资本资产定价模型,当我们在衡量某证券的收益率时,其风险溢价收益应为()。A:无风险利率和贝塔(β)的乘积B:无风险利率和风险的价格之和C:贝塔(β)和风险的价格的乘积D:贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
考题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。
A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
考题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()。
A、预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价
B、无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价
C、市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率
D、预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价
考题
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率( )。
Ⅰ.应与市场预期收益率
Ⅱ.可被用作资产估值
Ⅲ.可被视为必要收益率
Ⅳ.与无风险利率无关A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
考题
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率()。
Ⅰ.应与市场预期收益率相同
Ⅱ.可被用作资产估值
Ⅲ.可被视为必要收益率
Ⅳ.与无风险利率无关
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ
考题
单选题无风险利率和市场预期收益率分别是3.5%和10.5%。根据资本资产定价模型,一只β=1.63的证券的预期收益率是( )。A
3.5%B
7.5% C
10.5% D
14.91% E
15.21%
考题
单选题你个人判断现在IBM的预期收益率是12%。β值是1.25。无风险利率是3.5%,市场预期收益率是10.5%。根据资本资产定价模型,下列说法正确的是( )。A
α的值为-0.25%,所以IBM被低估了B
α的值为-0.25%,所以IBM被高估了C
α的值为0.25%,所以IBM被低估了D
α的值为0.25%,所以IBM被高估了E
α的值为0.25%,所以IBM定价合理
考题
单选题2011年,国库券(无风险资产)收益率约为6%。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答市场资产组合的预期收益率是( )。A
0.06B
0.09 C
0.15 D
0.17 E
0.19
考题
单选题β系数表示的是()。A
市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度B
市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度C
无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度D
无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度
考题
单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。A
预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价B
无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价C
市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率D
预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
考题
单选题假定一只股票定价合理,预期收益是15%,市场预期收益是10.5%,无风险利率是3.5%,这只股票的β值是( )。A
1.12B
1.32 C
1.50 D
1.64 E
1.69
考题
单选题假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。[2015年6月证券真题]A
6%B
7%C
5%D
8%
考题
单选题一只股票的预期收益是13%,β值是1.1。无风险利率是3.5%。如果认为该只股票定价合理,那么市场预期收益率是( )。A
12.036% B
12.124% C
12.136% D
12.365% E
12.654%
考题
单选题用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率( )。Ⅰ.应与市场预期收益率相同Ⅱ.可被用作资产估值Ⅲ.可被视为必要收益率Ⅳ.与无风险利率无关A
Ⅰ、ⅡB
Ⅰ、ⅢC
Ⅱ、ⅢD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率10%,β为0.9,则该证券的预期收益率是()。A
8.5%B
9.5%C
10.5%D
7.5%
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