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题目内容
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单选题
如果三个月的欧元定期存款的利率是7%，那么三个月的欧元期货合同的定价应当是（）。
A
100欧元
B
107欧元
C
70欧元
D
93欧元
参考答案
参考解析
解析：
本题考核套期保值中利率期货的定价。100-7=93（欧元）。
更多 “单选题如果三个月的欧元定期存款的利率是7%，那么三个月的欧元期货合同的定价应当是（）。A 100欧元B 107欧元C 70欧元D 93欧元” 相关考题
考题
假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Eumnext--1iffe的3个月欧元利率期货合约进行套利保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。该套期保值中，期货市场的交易结果是（ ）欧元。A．盈利18900B．亏损18900C．盈利47250D．亏损47250
考题
6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入 10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%(其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为( )欧元。A．145000B．153875C．173875D．197500
考题
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（??）。A. 15.6美元
B. 13.6欧元
C. 12.5美元
D. 12.5欧元
考题
如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。A.买入CME的3个月欧洲美元期货合约
B.卖出CME的3个月欧洲美元期货合约
C.买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
D.卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
考题
假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动( )。
A: 12．5美元
B: 12．5欧元
C: 13．6欧元
D: 13．6美元
考题
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）A、13.6美元B、13.6欧元C、12.5美元D、12.5欧元
考题
美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心（）。A、欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值B、欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值C、欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值D、欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
考题
下列关于3个月欧元利率期货合约的说法，正确的有（）。A、3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约B、3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单C、3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元D、3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元
考题
多选题2016年2月1日，中国某企业与欧洲一家汽车公司签订总价300万欧元的汽车进口合同，付款期为三个月，签约时人民币汇率为1欧元＝7.4538元人民币。企业签订合同当天，银行三个月远期欧元兑人民币的报价为7.4238/7.4630。企业以该价格与银行签订外汇远期合同，从而可以在三个月后按1欧元兑7.4630元人民币的价格向银行换入300万欧元用以支付贷款。假设企业签订出口合同并且操作远期结售汇业务后，人民币兑欧元不断贬值，三个月后人民币兑欧元即期汇率已降至l欧元＝8.0510元人民币，与不进行套期保值相比，进行远期结售汇会使企业少支付货款（ ）。A24153000元B22389000元C1764000元D46542000元
考题
单选题假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext－Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29欧元的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40欧元的价格买入平仓。该套期保值中，期货市场的交易结果是（ ）欧元。A
盈利18900B
亏损18900C
盈利47250D
亏损47250
考题
单选题假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。A
盈利12500美元B
盈利13500欧元C
亏损12500美元D
亏损13500欧元
考题
单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。则其操作为( )。A
买入1手欧元期货合约B
卖出1手欧元期货合约C
买入4手欧元期货合约D
卖出4手欧元期货合约
考题
单选题美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心()。A
欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值B
欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值C
欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值D
欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
考题
单选题假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。A
13.6美元B
13.6欧元C
12.5美元D
12.5欧元
考题
单选题下列关于3个月欧元利率期货合约的说法，正确的有（）。A
3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约B
3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单C
3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元D
3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元
考题
单选题如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（ ）进行套期保值。A
买入CME的3个月欧洲美元期货合约B
卖出CME的3个月欧洲美元期货合约C
买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约D
卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
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