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单选题
3月24日，某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。
如果到期时期货合约价格上涨至500美分／蒲式耳，此时投资者最可能的盈亏情况为（）。
A
盈利2100美元
B
亏损2100美元
C
盈利400美元
D
亏损400美元
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考题
某投资者以26'7美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470'2美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为（ ）。A．6.375美分/蒲式耳B．20美分/蒲式耳C．0美分/蒲式耳D．6.875美分/蒲式耳
考题
CME集团的玉米期货看跌期权，执行价格为435美分/蒲式耳、权利金为20'3美分/蒲式耳，执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40'7美分/蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为475'2美分/蒲式耳时，以上看跌期权的时间价值为（ ）。A．20.875美分/蒲式耳B．20.375美分/蒲式耳C．0.375美分/蒲式耳D．0.875美分/蒲式耳
考题
CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳、权利金为22′3美分／蒲式耳（玉米期货期权的最小变动价位为1／8美分／蒲式耳），则玉米期货看跌期权实际价格为（ ）。 A.22．375美分／蒲式耳
B.22美分／蒲式耳
C.42．875美分／蒲式耳
D.450美分／蒲式耳
考题
共用题干
CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为2273美分/蒲式耳（玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳），执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为4277美分/蒲式耳，则玉米期货看跌期权与看涨期权的实际价格分别为()。A.22.375美分/蒲式耳B.22美分/蒲式耳C.42.875美分/蒲式耳D.450美分/蒲式耳
考题
CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分／蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42′7美元／蒲式耳（42+7×1／8=42．875），当标的玉米期货合约的价格为478′2美分／蒲式耳（478+2×1／4=478．5）时（玉米期货的最小变动价位为1／4美分／蒲式耳），以上看涨期权的时间价值为（ ）。 A.14．375美分／蒲式耳
B.15．375美分／蒲式耳
C.16．375美分／蒲式耳
D.17．375美分／蒲式耳
考题
CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42’7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478’2美分／蒲式耳时，该看涨期权的时问价值为（ ）美分／蒲式耳。 A.28．5
B.14．375
C.22．375
D.14．625
考题
某投资者买进10手执行价格为1290美分／蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为15美分／蒲式耳；同时卖出10手执行价格为1280美分／蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为9美分／蒲式耳。其最大损失为（）美分／蒲式耳。A.9
B.6
C.4
D.2
考题
CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42'7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478'2美分／蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为（ ）美分／蒲式耳。 A.28.5
B.14.375
C.22.375
D.14.625
考题
共用题干
执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为2273美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=478.5)时（玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳），其看跌期权的时间价值为()。A.23.375美分/蒲式耳B.24.375美分/蒲式耳C.25.375美分/蒲式耳D.22.375美分/蒲式耳
考题
CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分／蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42′7美分／蒲式耳(42+7 1／8=42．875)，当标的玉米期货合约的价格为478′2美分／蒲式耳(478+21／4=478．5)时(玉米期货的最小变动价位为1／4美分／蒲式耳)，以上看涨期权的时间价值为（ ）。A、14．375美分／蒲式耳
B、15．375美分／蒲式耳
C、16．375美分／蒲式耳
D、17．375美分／蒲式耳
考题
3月24日，某期货合约价格为702美分／蒲式耳，某投资者卖出5份执行价格为760美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为60美分／蒲式耳，设到期时期货合约价格为808美分／蒲式耳，该投资者盈亏情况为（ ）。(不计手续费，1张=5000蒲式耳)A. 亏损10美分／蒲式耳
B. 盈利60美分／蒲式耳
C. 盈利20美分／蒲式耳
D. 亏损20美分／蒲式耳
考题
3月24日，某期货合约价格为702美分／蒲式耳，某投资者卖出5份执行价格为760美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为60美分／蒲式耳，设到期时期货合约价格为808美分／蒲式耳，该投资者盈亏情况为（ ）。(不计手续费，1张=5000蒲式耳)A、亏损10美分／蒲式耳
B、盈利60美分／蒲式耳
C、盈利20美分／蒲式耳
D、亏损20美分／蒲式耳
考题
CME集团的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳、权利金为22’3（22＋3×1／8＝22.375）美分／蒲式耳，执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为42’7（42＋7×1／8＝42.875）美分／蒲式耳。当标的玉米期货合约的价格为478’2（478＋4×1／4＝478.5）美分／蒲式耳时，以上看涨期权和看跌期权的时间价值分别为（）美分／蒲式耳。A、22.375，28.5B、28.5，22.375C、0，22.375D、22.375，14.375
考题
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
市场价格为（）美分／蒲式耳时，该套利盈亏平衡。A、948B、962C、965D、968
考题
3月24日，某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。
若到期时期货合约价格为400美分／蒲式耳，则到期时该投资者盈亏情况为（）。（不计手续费，1张=5000蒲式耳）A、盈利250美元B、亏损250美元C、亏损400美元D、盈亏平衡
考题
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
该套利策略为（）。A、牛市看跌期权垂直套利B、熊市看跌期权垂直套利C、转换套利D、反向转换套利
考题
3月24日，某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。
如果到期时期货合约价格上涨至500美分／蒲式耳，此时投资者最可能的盈亏情况为（）。A、盈利2100美元B、亏损2100美元C、盈利400美元D、亏损400美元
考题
3月24日，某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。
如果要达到盈亏平衡，则到期时期货合约价格为（）美分／蒲式耳。A、450B、408C、420D、42
考题
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
该策略属于（）策略。A、转换套利B、反向转换套利C、牛市看跌期权垂直套利D、熊市看涨期权垂直套利
考题
单选题某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
市场价格为（）美分／蒲式耳时，该套利盈亏平衡。A
948B
962C
965D
968
考题
单选题某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
如果市场价格上涨到987美分／蒲式耳，则该套利策略的最大收益为（）美分／蒲式耳。A
7B
12C
18D
37
考题
单选题CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分／蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42′7美分／蒲式耳(42+7 1／8=42．875)，当标的玉米期货合约的价格为478′2美分／蒲式耳(478+21／4=478．5)时(玉米期货的最小变动价位为1／5美分／蒲式耳)，以上看涨期权的时间价值为（ ）。A
14．375美分／蒲式耳B
15．375美分／蒲式耳C
16．375美分／蒲式耳D
17．376美分／蒲式耳
考题
单选题某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
该策略属于（）策略。A
转换套利B
反向转换套利C
牛市看跌期权垂直套利D
熊市看涨期权垂直套利
考题
单选题某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
若标的物的价格下跌至950美分／蒲式耳，该套利的最大收益为（）美分／蒲式耳。A
10B
14.3C
20D
30
考题
单选题某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
该套利策略为（）。A
牛市看跌期权垂直套利B
熊市看跌期权垂直套利C
转换套利D
反向转换套利
考题
单选题某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
如果后市上涨，标的物的价格为986美分／蒲式耳，则该套利的最大风险为（）美分／蒲式耳。A
5.7B
6C
20D
26
考题
单选题某投资者买进10手执行价格为1290美分/蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为15美分/蒲式耳；同时卖出10手执行价格为1280美分/蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为9美分/蒲式耳。其最大损失为（ ）美分/蒲式耳。[2012年9月真题]A
9B
6C
4D
2
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