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多选题
证券公司开展压力测试,应当遵循的原则包括( )。
A
全面性原则
B
实践性原则
C
审慎性原则
D
重要性原则
参考答案
参考解析
解析:
《证券公司压力测试指引》第三条规定,证券公司开展压力测试,应当遵循以下原则:(一)全面性原则:证券公司压力测试应当全面覆盖公司各个业务领域、所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司(以下简称“子公司”)的各类风险,并充分考虑各类风险间的相关性。(二)实践性原则:证券公司开展压力测试的流程与方法应当具备针对性和可操作性,与经营管理实践紧密结合,压力测试结果应当在风险管理和经营决策中得到有效应用。(三)审慎性原则:证券公司开展压力测试所选用的风险因素、数量模型、情景假设应当审慎合理,符合行业和公司实际,以利于科学分析各类风险的特征及其对各项业务的影响。(四)前瞻性原则:证券公司开展压力测试应当综合考虑宏观经济运行周期、行业发展变化趋势以及公司发展战略规划,合理预见各种可能出现的极端不利情况和风险。
《证券公司压力测试指引》第三条规定,证券公司开展压力测试,应当遵循以下原则:(一)全面性原则:证券公司压力测试应当全面覆盖公司各个业务领域、所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司(以下简称“子公司”)的各类风险,并充分考虑各类风险间的相关性。(二)实践性原则:证券公司开展压力测试的流程与方法应当具备针对性和可操作性,与经营管理实践紧密结合,压力测试结果应当在风险管理和经营决策中得到有效应用。(三)审慎性原则:证券公司开展压力测试所选用的风险因素、数量模型、情景假设应当审慎合理,符合行业和公司实际,以利于科学分析各类风险的特征及其对各项业务的影响。(四)前瞻性原则:证券公司开展压力测试应当综合考虑宏观经济运行周期、行业发展变化趋势以及公司发展战略规划,合理预见各种可能出现的极端不利情况和风险。
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考题
根据《证券公司压力测试指引》,证券公司开展压力测试主要包括以下 ( )步骤。
①确定测试对象,制订测试方案
②选择压力测试方法,并设置测试情景
③确定风险因子,收集测试数据
④实施压力测试,分析报告测试结果并且制定和执行应对措施A.①②④
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
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多选题以下关于证券公司综合压力测试的说法中,正确的有( )。A证券公司综合压力测试应当每年至少开展一次B年度综合压力测试无需考虑上年度经营情况C无需考虑表外资产D可采用敏感性分析和情景分析等方法
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单选题关于证券公司压力测试的规定,下列说法错误的是( )。A
证券公司应当建立压力测试机制,确保在压力情景下风险可测、可控、可承受,保障可持续经营B
压力测试,是指证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法,测算压力情景下净资本和流动性等各项风险控制指标、财务指标、证券公司内部风险限额及业务指标的变化情况,评估风险承受能力,并采取必要应对措施的过程C
压力情景仅包括证券公司外部经营环境发生极端变化或出现突发事件的情形D
证券公司开展压力测试,应当遵循全面性、实践性、审慎性、前瞻性原则
考题
单选题根据《证券公司压力测试指引》,证券公司开展压力测试主要包括以下( )步骤。①确定测试对象,制订测试方案②选择压力测试方法,并设置测试情景③确定风险因子,收集测试数据④实施压力测试,分析报告测试结果并且制定和执行应对措施A
①②④B
①③④C
②③④D
①②③④
考题
多选题关于证券公司压力测试的基本保障,下列说法正确的有( )。A证券公司董事会或者经理层应当高度重视并积极指导压力测试工作,确定压力测试的组织架构,指派公司专业技术人员分管压力测试工作,指定公司高级管理人员负责实施压力测试B证券公司压力测试应当选用适当的数量模型,数量模型应当采用科学合理的计量方法和估值技术,并具备理论基础和实务依据C证券公司应当为压力测试工作提供必要的信息技术保障,在数据管理、模型开发、情景设置、测试实施、结果分析与报告等环节给予信息技术支持,以提高压力测试的质量和效率D证券公司在压力测试中所使用的市场数据、财务数据、业务数据等各种外部数据来源应当合法、真实、准确、完整
考题
多选题以下关于证券公司压力测试的说法中正确的有( )。A证券公司压力测试包括综合压力测试和专项压力测试B综合压力测试的对象仅限于净资本和流动性等风险控制指标和整体财务指标C专项压力测试的对象根据专项压力测试的目的予以选择D证券公司在压力测试过程中,可进一步运用反向压力测试方法对导致测试对象超限、预警或重大不利变动的因素进行分析,并研究应对措施
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单选题根据中国证券业协会2016年颁布的《证券公司压力测试指引》指出,证券公司应当开展专项或综合压力测试的情形包括( )。Ⅰ.可能导致净资本和流动性等风险控制指标发生明显不利变化或接近预警线的情形Ⅱ.确定重大业务规模和开展重大创新业务Ⅲ.确定经营计划和业务规模Ⅳ.证券市场大幅波动,监管政策发生重大变化A
Ⅰ、Ⅱ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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多选题证券公司内部控制应当遵循的原则包括( )。A健全性B独立性C合理性D及时性E制衡性
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