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题目内容 (请给出正确答案)
多选题
计量市场风险经济资本的常用方法包括()。
A

方差-协方差法

B

历史模拟法

C

蒙特卡罗法

D

头脑风暴法


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 按照中国保监会的监管要求,银行保险一般运用经济资本方法计量经营主体所承受的风险。在对经济资本进行计量的过程中,根据收集到的风险因子的历史数据对未来收益进行模拟,在给定置信水平下计算潜在损失的方法是()。A.方差-协方差法B.敏感性分析法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法

考题 常用的风险价值建模技术不包括( )。A.方差—协方差方法B.历史模拟法C.蒙特卡罗模拟法D.情景分析法

考题 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有(  )。 Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法 Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

考题 关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是(  )。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险 B、方差—协方差法易高估实际的风险值 C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险 D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

考题 关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是( )。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险 D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

考题 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有(  )。 ?A.方差一协方差法 B.蒙特卡罗法 C.解释区间法 D.历史模拟法 E.高级计量法

考题 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。A.方差一协方差法 B.蒙特卡洛模拟 C.解释区间法 D.历史模拟法 E.高级计量法

考题 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()

考题 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括()。A.方差—协方差法 B.历史模拟法 C.蒙特卡洛模拟法 D.收益率曲线法

考题 关于VaR值的计量方法,下列论述中,正确的是()。A、方差一协方差法能预测突发事件的风险B、方差一协方差法易高估实际的风险值C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

考题 使用经济资本计量风险可选择的模型技术,包括以下哪几种()A、方差-协方差B、历史模拟法C、蒙特卡洛法D、经验值

考题 按照中国保监会的监管要求,银行保险一般运用经济资本方法计量经营主体所承受的风险。在对经济资本进行计量的过程中,根据收集到的风险因子的历史数据对未来收益进行模拟,在给定置信水平下计算潜在损失的方法是()。A、方差-协方差法B、敏感性分析法C、历史模拟法D、蒙特卡洛模拟法

考题 计量市场风险经济资本的常用方法包括()。A、方差-协方差法B、历史模拟法C、蒙特卡罗法D、头脑风暴法

考题 计量市场风险经济资本的常用方法有()。A、方差-协方差法B、历史模拟法C、蒙特卡罗法D、头脑风暴法

考题 用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。A、方差-协方差法B、历史模拟法C、蒙特卡罗法D、CreditMetrics模型

考题 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。A、方差一协方差法B、蒙特卡罗法C、解释区间法D、历史模拟法E、高级计量法

考题 在VaR的三种常用模型技术中,没有解决统计学概念上厚尾问题的是()A、历史模拟法B、方差-协方差法C、蒙特卡罗法

考题 单选题关于VaR值的计量方法,下列论述中,正确的是()。A 方差一协方差法能预测突发事件的风险B 方差一协方差法易高估实际的风险值C 历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D 蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

考题 单选题关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是(  )。A 方差—协方差法能预测突发事件的风险B 方差—协方差法易高估实际的风险值C 历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D 蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

考题 多选题计量市场风险经济资本的常用方法包括()。A方差-协方差法B历史模拟法C蒙特卡罗法D头脑风暴法

考题 多选题风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。A方差一协方差法B蒙特卡罗法C解释区间法D历史模拟法E高级计量法

考题 多选题计量市场风险经济资本的常用方法有()。A方差-协方差法B历史模拟法C蒙特卡罗法D头脑风暴法

考题 多选题风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。A方差一协方差法B蒙特卡罗模拟法C解释区间法D历史模拟法E高级计量法

考题 单选题常用的三种风险价值模型技术方法不包括( )。A 方差—协方差法B 违约概率C 历史模拟法D 蒙特卡洛法

考题 多选题常用的风险价值法的是( )。A历史模拟法B方差一协方差法C蒙特卡洛模拟法D情景分析法E敏感度测试

考题 单选题计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。A 历史模拟法和方差-协方差法B 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法C 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

考题 单选题风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有(  )。Ⅰ.方差—协方差法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.解释区间法Ⅳ.历史模拟法A Ⅰ、ⅡB Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

考题 多选题用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。A方差-协方差法B历史模拟法C蒙特卡罗法DCreditMetrics模型