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常用的风险价值建模技术不包括（ ）。

A．方差—协方差方法

B．历史模拟法

C．蒙特卡罗模拟法

D．情景分析法

参考答案

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考题 CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
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考题 下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法
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考题 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A．方差—协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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考题 常用的风险价值建模技术是： （ ）。A．方差-协方差方法B．历史模拟C．蒙特卡罗模拟D．以上都是
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考题 协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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考题 目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A、方差—协方差法 B、历史模拟法 C、情景分析法 D、蒙特卡洛模拟法
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考题 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。 ?A.方差一协方差法 B.蒙特卡罗法 C.解释区间法 D.历史模拟法 E.高级计量法
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考题 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
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考题 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。? Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 ?A.Ⅰ和Ⅲ B.Ⅲ和Ⅳ C.Ⅰ和Ⅱ D.只有Ⅰ
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考题 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法 D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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考题 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。A.方差—协方差法 B.历史模拟法 C.蒙特卡洛模拟法 D.收益率曲线法
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考题 目前常用的风险价值模型技术有（ ）。A.蒙特卡洛模拟法 B.最小二乘法 C.方差—协方差法 D.历史模拟法 E.敏感性分析法
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考题 不属于常用的风险价值法的是（　　）。A.历史模拟法 B.方差一协方差法 C.蒙特卡洛模拟法 D.情景分析法
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考题 模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（ ）。?A.历史模拟法 B.现实模拟法 C.蒙特卡罗模拟法 D.情景分析
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考题 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。 A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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考题 计量市场风险经济资本的常用方法包括（）。A、方差-协方差法B、历史模拟法C、蒙特卡罗法D、头脑风暴法
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考题 不属于常用的风险价值法的是（）。A、历史模拟法B、方差一协方差法C、蒙特卡洛模拟法D、情景分析法
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考题 目前常用的风险价值模型技术有（）。A、蒙特卡洛模拟法B、最小二乘法C、方差—协方差法D、历史模拟法E、敏感性分析法
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考题 多选题下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）A历史模拟法B方差—协方差法C情景模拟法D蒙特卡罗模拟法
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考题 多选题目前常用的风险价值模型技术有（ ）。A蒙特卡洛模拟法B最小二乘法C方差一协方差法D历史模拟法E敏感性分析法
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考题 多选题风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。A方差一协方差法B蒙特卡罗模拟法C解释区间法D历史模拟法E高级计量法
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考题 多选题计量市场风险经济资本的常用方法包括（）。A方差-协方差法B历史模拟法C蒙特卡罗法D头脑风暴法
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考题 单选题常用的三种风险价值模型技术方法不包括（ ）。A 方差—协方差法B 违约概率C 历史模拟法D 蒙特卡洛法
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考题 多选题常用的风险价值法的是（ ）。A历史模拟法B方差一协方差法C蒙特卡洛模拟法D情景分析法E敏感度测试
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考题 单选题不属于常用的风险价值法的是（）。A 历史模拟法B 方差一协方差法C 蒙特卡洛模拟法D 情景分析法
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考题 单选题目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A 方差—协方差法B 历史模拟法C 情景分析法D 蒙特卡洛模拟法
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