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单选题
在国际市场,利率互换交易的利率基准主要有两类:一类是隔夜利率指数,另一类是3个月或6个月期货币市场利率。运用较为广泛的隔夜利率指数不包括()
A
联邦基金利率
B
欧元隔夜指数均值
C
英镑隔夜指数均值
D
一年存款利率
参考答案
参考解析
解析:
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考题
下列关于主要参考利率期货合约品种的报价方式描述正确的有( ).(1分)A.1个月期港元利率期货的报价方式为100 -1个月期香港银行间同业拆放利率B.3个月期港元利率期货的报价方式为100 -3个月期香港银行间同业拆放利率C.伦敦银行间同业拆放利率期货的报价方式为100 -3个月期美元伦敦同业拆放利率D.联邦基金利率期货的报价方式为100 -交割月隔夜联邦基金利率平均值
考题
目前,中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率包括上海银行间同业拆放利率(SHIBOR,含隔夜、1周、3个月期等品种)、国债回购利率(7天)、3年期定期存款利率,互换期限从7天到3年,交易双方可协商确定付息频率、利率重置期限、计息方式等合约条款。( )
考题
隔夜指数掉期(OIS: Overnightlndex Swap),是一种将隔夜利率交换成为 固定利率的利率掉期,彭博资讯(liloomberg)等各种资讯系统平台定期都会发 布01S数据信息,这一指标本身反映了隔夜利率水平。2011年以來,美元、英 镑与欧元的3个月期伦敦同业拆放利率(L1B0R)与0IS的利差持续扩大。请回答: (1)0IS实质上是一种利率掉期,请简要说明利率掉期的基本过程; (2) 具体说明为何近年来LI0B0R-0IS利差会出现增大的趋势。
考题
以下选项中纳入强制集中清算的品种有( )。
Ⅰ.7天回购定盘利率 Ⅱ.浮动端参考利率为SHIBOR隔夜 Ⅲ.浮动端参考利率为SHIBOR3个月 Ⅳ.期限在5年以下的利率互换交易A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
在国际市场,利率互换交易的利率基准主要有两类:一类是隔夜利率指数,另一类是3个月或6个月期货币市场利率。运用较为广泛的隔夜利率指数不包括()A、联邦基金利率B、欧元隔夜指数均值C、英镑隔夜指数均值D、一年存款利率
考题
单选题2017年8月美国ACCA初步选定( )替代LIBOR作为美元衍生品等金融市场基准利率。英国将英镑隔夜指数均值(SONIA)作为无风险替代利率。A
SOFRB
FFRC
EURIBORD
SHIBOR
考题
单选题在国际市场,利率互换交易的利率基准主要有两类:一类是隔夜利率指数,另一类是3个月或6个月期货币市场利率。运用较为广泛的隔夜利率指数不包括()A
联邦基金利率B
欧元隔夜指数均值C
英镑隔夜指数均值D
一年存款利率
考题
单选题中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括 ( )。A
LIBOR(1周)B
1年期定期存款利率C
SHIBOR(隔夜)D
国债回购利率(7天)
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