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单选题
深度实值期权Delta绝对值趋近于(),平值期权Delta绝对值接近()。
A

0,0

B

0,1

C

0,0.5

D

1,0.5


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 由于深度虚值期权的Gamma值接近于0,因此Gamma的绝对值越小,表示风险程度就越高。( )

考题 下列关于Gamma指数的说法,错误的是( )。 A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B.数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C.Gamma的绝对值越小,表示风险程度高;Gamma的绝对值越大,表示风险程度越小 D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值,通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

考题 以下关于期权时间价值的说法,正确的有( )。 Ⅰ.通常情况下,实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值 Ⅱ.通常情况下,平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,平值期权的时间价值最高 Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高A:Ⅰ.Ⅳ B:Ⅱ.Ⅲ C:Ⅰ.Ⅲ D:Ⅱ.Ⅳ

考题 关于期权的希腊字母,下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1,1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近,Theta的绝对值最大 D.Rh0随标的证券价格单调递减

考题 在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈变化。( )

考题 平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。( )

考题 以下哪个说法对delta的表述是正确的()A、delta可以是正数,也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时,对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0

考题 以下希腊字母,说法正确的是()。A、相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大

考题 同等条件下,亚式期权相对于普通期权而言,具有()。A、较低的价格B、通常较小的Delta的绝对值C、较低的时间价值D、较低的内在价值

考题 下列情况下,delta值接近于1的是()。A、深度虚值的认购期权权利方B、深度实值的认购期权权利方C、平值附近的认购期权权利方D、以上皆不正确

考题 认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项()。A、0.00B、0.50C、-0.5D、-1

考题 对于同一标的证券,以下哪个期权的delta最大()。A、平值认购期权B、实值认购期权C、虚值认购期权D、都一样

考题 关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是()。A、看涨期权的Rho一般为正的,看跌期权的Rho一般为负的B、Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标C、无论是现货期权还是期货期权,其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的LambdaD、一般的说,当期权处于极度实值或极度虚值时,Delta的绝对值将趋近于1获0,此时Gamma将趋近于1

考题 以下哪个说法对delta的表述是错误的()。A、Delta是可以是正数,也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时,对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0

考题 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,那么()的Gamma是最高的。A、极度实值期权B、平值期权C、极度虚值期权D、以上均不正确

考题 关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。A、Delta的取值范围为(-1.1)B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近,Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减

考题 单选题以下哪个说法对delta的表述是正确的()A delta可以是正数,也可以是负数B delta表示期权价格变化一个单位时,对应标的的价格变化量C 我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D 即将到期的实值期权的delta绝对值接近0

考题 判断题平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。(  )A 对B 错

考题 多选题同等条件下,亚式期权相对于普通期权而言,具有()。A较低的价格B通常较小的Delta的绝对值C较低的时间价值D较低的内在价值

考题 单选题以下关于delta说法正确的是()。A 平值看涨期权的delta一定为-0.5B 相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C 如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权D BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)

考题 单选题认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项()。A 0.00B 0.50C -0.5D -1

考题 单选题对于同一标的证券,以下哪个期权的delta最大()。A 平值认购期权B 实值认购期权C 虚值认购期权D 都一样

考题 单选题关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。A Delta的取值范围为(-1.1)B 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C 在行权价附近,Theta的绝对值最大D Rho随标的证券价格单调递减

考题 单选题以下哪个说法对delta的表述是错误的()。A Delta是可以是正数,也可以是负数B Delta表示股票价格变化一个单位时,对应的期权合约的价格变化量C 我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D 即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0

考题 单选题下列情况下,delta值接近于1的是()。A 深度虚值的认购期权权利方B 深度实值的认购期权权利方C 平值附近的认购期权权利方D 以上皆不正确

考题 单选题以下希腊字母,说法正确的是()。A 相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大B 虚值期权的gamma值最大C 对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0D 平值期权Vega值最大

考题 单选题关于期权的希腊字母,下列说法错误的是(  )。A Delta的取值范围为(-1,1)B 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C 在行权价附近,Theta的绝对值最大D Rho随标的证券价格单调递减