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下列情况下，delta值接近于1的是（）。

  • A、深度虚值的认购期权权利方
  • B、深度实值的认购期权权利方
  • C、平值附近的认购期权权利方
  • D、以上皆不正确

参考答案

更多 “下列情况下，delta值接近于1的是（）。A、深度虚值的认购期权权利方B、深度实值的认购期权权利方C、平值附近的认购期权权利方D、以上皆不正确” 相关考题
考题 下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
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考题 有关F统计量错误的是()。 A、如果组间没有统计学差异，则F值应接近于1B、如果组间存在统计学差异，则F值应接近于1C、F值接近于1，则P0.05D、F值远离1，则P0.05E、F统计量服从F分布
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考题 下列情况下，呼吸商测定值接近于0.7的是 A.酸中毒 B.糖尿病 C.多食而肥胖 D.长期饥饿而明显消瘦
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考题 （ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1，1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rh0随标的证券价格单调递减
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考题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险 B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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考题 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是r)。A.Delta的取值范围为(-1，1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
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考题 在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（ ）
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考题 以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
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考题 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
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考题 深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。A、0，0B、0，1C、0，0.5D、1，0.5
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考题 下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。A、-1B、-0.5C、0.5D、1.5
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考题 认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。A、0.00B、0.50C、-0.5D、-1
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考题 指数平滑预测法中，当α取值接近于0时，t+1期的预测值接近于（）。A、t期的预测值B、t期的实际值C、t+1期的实际值D、t期的实际值+t期的预测值）／2
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考题 成数与成数标准差的关系是（）A、成数的值越接近于1，成数标准差越大B、成数的值越接近于0，成数标准差越大C、成数的值越接近于0.25，成数标准差越大D、成数的值越接近于0.5，成数标准差越大
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考题 以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A、Delta是可以是正数，也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
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考题 下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta（）。A、-1.5B、-0.5C、0.5D、1
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考题 下列有关回归分析的说法，正确的是（）。A、若相关系数r绝对值接近于零，则x与y关系不密切B、若相关系数r绝对值接近于零，则x与y关系密切C、若相关系数r绝对值接近于1，则x与y关系不密切D、若相关系数r绝对值接近于1，则x与y线性关系密切
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考题 单选题下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。A -1B -0.5C 0.5D 1.5
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考题 单选题深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。A 0，0B 0，1C 0，0.5D 1，0.5
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考题 单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A 两者的风险因素都为标的价格变化B 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C 期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
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考题 单选题下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta（）。A -1.5B -0.5C 0.5D 1
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考题 单选题以下关于delta说法正确的是（）。A 平值看涨期权的delta一定为-0.5B 相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C 如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权D BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
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考题 单选题认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。A 0.00B 0.50C -0.5D -1
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考题 单选题二项分布的图型，在什么情况下近似于正态分布（）A n很大且π接近于0时B n很大且π接近于1时C n很小且π接近于0时D n很小且π接近于1时E n很大且π不接近于0或1时
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考题 单选题行权价2300点的平值看跌期权，其Gamma值是0.005，Delta值是-0.5，假设标的资产价格从2300点涨到2310点，那么请问新的Delta值大约是（）A -0.495B -0.45C -0.55D -0.505
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考题 单选题下列情况下，delta值接近于1的是（）。A 深度虚值的认购期权权利方B 深度实值的认购期权权利方C 平值附近的认购期权权利方D 以上皆不正确
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