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题目内容
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单选题
在交割月内，基差接近零的原因是（）
A
随着交割的临近，现金价格上涨或期货价格下跌。
B
近期期货合约和远期期货合约的差额反映了持有费用。
C
只要现金和期货之间存在差异，交易者就会买低卖高，直到差异消失。
D
现货和期货收敛是否有超过或低于商品的供应。
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解析：
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考题
下列关于持仓费的说法中，正确的有（ ）。A.基差的大小主要与持仓费有关，持仓费越高，基差越大
B.距交割时间越近，期货合约的持仓费越低
C.当期货合约到期时，持仓费会减小到零
D.反向市场主要反映了持仓费
考题
下列关于基差的说法，正确的有（）。A.不同交易者关注的基差可以不同
B.基差=现货价格-期货价格
C.基差所涉及的期货价格必须选取最近交割月的期货价格
D.如果期现货价格变动幅度完全一致，基差应等于零
考题
在基差交易中，卖方叫价是指( )。A.确定现货商品交割品质的权利归属卖方
B.确定基差大小的权利归属卖方
C.确定具体时点的实际交易价格的权利归属卖方
D.确定期货合约交割月份的权利归属卖方
考题
跨期套利的理论基础包括（）。A、随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零B、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定C、持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用D、随着交割目的临近，基差逐渐增大
考题
在基差交易中，卖方叫价是指（）。[2010年5月真题]A、确定现货商品交割品质的权利归属卖方B、确定基差大小的权利归属卖方C、确定具体时点的实际交易价格的权利归属卖方D、确定期货合约交割月份的权利归属卖方
考题
在交割月内，基差接近零的原因是（）A、随着交割的临近，现金价格上涨或期货价格下跌。B、近期期货合约和远期期货合约的差额反映了持有费用。C、只要现金和期货之间存在差异，交易者就会买低卖高，直到差异消失。D、现货和期货收敛是否有超过或低于商品的供应。
考题
多选题下列关于基差的表述，正确的有（ ）。[2012年9月真题]A不同交易者关注的基差可以不同B基差=现货价格-期货价格C基差所涉及的期货价格必须选取最近交割月的期货价格D如果期现货价格变动幅度完全一致，基差应等于零
考题
单选题下列说法中正确的是（ ）。A
非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更小B
央票能有效对冲利率风险C
利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差D
对于不是最便宜可交割券的债券进行套保不会有基差风险
考题
单选题在基差交易中，卖方叫价是指（ ）。A
确定现货商品交割品质的权利归属卖方B
确定基差大小的权利归属卖方C
确定具体时点的实际交易价格的权利归属卖方D
确定期货合约交割月份的权利归属卖方
考题
多选题下列关于基差风险说法正确的有（ ）。A标的资产价格与保值资产价格的相关性越好，基差风险就越小B基差变动带来的风险称为基差风险C金融期货在进行实物交割的情况下，尽量选择与套期保值交割日相一致的交割月份，从而使基差风险最小D标的资产价格与保值资产价格的相关性越差，基差风险就越大E为了降低基差风险，需要选择合适的期货合约
考题
多选题投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）A投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货B投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货C如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益D投资者可以获得现券的利息收益
考题
多选题跨期套利的理论基础包括（）。A随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零B同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定C持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用D随着交割目的临近，基差逐渐增大
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