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单选题
对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为( )时，能够最大限度地降低组合风险。
A
0．5
B
0
C
-1
D
1
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为( )时，能够最大限度地降低组合风险。A 0．5B 0C -1D 1” 相关考题
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
关于相关系数的说法正确的是（ ）。A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
考题
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
考题
对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为O时，不能分散任何风险
考题
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。
A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
考题
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
考题
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（ ）时，投资组合P的系统风险也将发生变化
①发生变化时，投资组合P的方差最小
②等于﹣1时，投资组合P的方差最大
③等于0时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险
④等于1时，投资组合p的方差最大A.③④
B.①④
C.②④
D.①③
考题
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同，并且这两个股票的收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（）。A:等于0时，投资组合P的方差最大B:发生变化时，投资组合P的系统风险也将发生变化C:等于-1时，投资组合P的方差最大D:等于1时，投资组合P的包风险就等于股票A的总风险
考题
关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线
C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
考题
下列有关相关系数的说法中，不正确的是（ ）。A.相关系数等于1时，组合不能降低任何风险
B.相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险
C.相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险
D.相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
分散化投资对于风险管理的意义在于（）A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
考题
下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
考题
单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（ ）。[2016年11月真题]A
最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险B
套期保值比率接近1时保值效果最佳C
最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险D
最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益
考题
单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（ ）。A
当相关系数为1时，投资两项资产不能抵销任何投资风险B
当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵销风险C
当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险D
两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
考题
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。A
证券投资组合能消除大部分系统风险B
证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C
当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险D
当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
考题
单选题假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加人N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（）时，资产组合风险降低效率最高。A
-0.25B
-0.75C
1D
0.25
考题
多选题下列关于相关系数与风险组合关系的说法中，错误的有（ ）。A相关系数为1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同B当组合的标准差达到最大时，组合不能抵消任何风险C证券组合呈完全负相关，组合标准差为1D当组合可以最大程度抵消风险时，组合的两项资产收益率的变化方向完全相同E当相关系数处于－1至＋1之间时，组合可以分散部分风险
考题
单选题下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A
当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B
当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C
当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D
当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
考题
单选题下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。A
当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B
当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C
当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小D
当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
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