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题目内容
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单选题
下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设()。
A
金融资产收益率服从对数正态分布
B
在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C
市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D
该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行
参考答案
参考解析
解析：
Black-Scholes期权定价模型有五个重要的假设：（1）金融资产收益率服从对数正态分布。（2）在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的。（3）市场无摩擦，即不存在税收和交易成本。（4）金融资产在期权有效期内无红利及其他所得（该假设后被放弃）。（5）该期权是欧式期权，即在期权到期前不可执行。
更多 “单选题下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设()。A 金融资产收益率服从对数正态分布B 在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本D 该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行” 相关考题
考题
关于期权的叙述错误的是:()。
A.按照期权购买者执行期权的时限划分，期权可以分为欧式期权和美式期权B.美式期权只能在期权到期日才能执行期权，而欧式期权则允许购买者在期权到期前的任何时间执行期权C.按照期权的标的资产，期权合约可以分为利率期权.货币期权.股票期权和股指期权等现货期权D.期权不仅在交易所进行交易(标准化合约)，还可以在场外交易市场交易(非标准化合约)
考题
转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( )．A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动服从正态分布
考题
关于美式期权和欧式期权，下列说法错误的是( )。A．欧式期权的持有者只有在期权到期日才能执行期权B．美式期权的持有者在期权到期日前的任何时间执行期权C．对期权购买者来说，欧式期权比美式期权更有利D．对于期权出售者来说，美式期权比欧式期权的风险更大
考题
转债的定价BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括（ ）。A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动成正态分布
考题
下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。
A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数
考题
下列有关期权估值模型的表述中正确的有（ ）。
A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
考题
Black-Scholes模型的假设前提有（）。
Ⅰ、该期权是欧式期权
Ⅱ、允许卖空证券
Ⅲ、不存在税收和交易成本
Ⅳ、在衍生证券的期限内，证券不支付红利
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于期权，下列说法正确的是( )。
A.期权到期，持有者必须行权
B.美式期权只能在期权到期日执行
C.欧式期权可在期权有效期内任何时候执行
D.目前广泛采用的期权评估方法有布莱克一斯科尔斯模型和Lattice模型。
考题
关于期权，下列说法正确的是( )。A:期权到期，持有者必须行权
B:美式期权只能在期权到期日执行
C:欧式期权可在期权有效期内任何时候执行
D:目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型
考题
下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。A、金融资产收益率服从对数正态分布B、在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本D、该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行
考题
下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是（）。A、美式期权在美国市场交易B、美式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权C、欧式期权在欧洲市场交易D、欧式期权的买方只能在合约到期日行权
考题
下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。A、股票价格是一个随机变量服从对数正态分布B、在期权有效期内，无风险利率是恒定的C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割D、存在无风险套利机会
考题
期权中两种最重要的形式是欧式期权与美式期权。下列关于欧式期权和美式期权比较的说法，错误的是（）。A、美式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权B、欧式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权C、欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利D、欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择E、美式期权的期权费相对较高
考题
关于期权，下列说法正确的有（）。A、期权到期，持有者必须行权B、美式期权只能在期权到期日执行C、欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D、目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型E、期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
考题
单选题下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。A
美式看涨期权只能在到期日执行B
无风险利率越高，美式看涨期权价值越低C
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D
对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
考题
单选题Black-Scholes模型的假设前提有()。 Ⅰ、该期权是欧式期权 Ⅱ、允许卖空证券 Ⅲ、不存在税收和交易成本 Ⅳ、在衍生证券的期限内，证券不支付红利A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
多选题关于期权，下列说法正确的有（）。A期权到期，持有者必须行权B美式期权只能在期权到期日执行C欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型E期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
考题
单选题下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。A
股票价格是一个随机变量服从对数正态分布B
在期权有效期内，无风险利率是恒定的C
市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割D
存在无风险套利机会
考题
多选题下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。[2017年真题]A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D市场交易是连续的E标的资产价格波动率为常数
考题
单选题下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。A
美式看涨期权只能在到期日执行B
无风险利率越高，美式看涨期权价值越低C
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D
较长的到期时间能增加其价值
考题
多选题下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是（）。A美式期权在美国市场交易B美式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权C欧式期权在欧洲市场交易D欧式期权的买方只能在合约到期日行权
考题
单选题下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。A
金融资产收益率服从对数正态分布B
在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C
市场无摩擦，即不存在税收和交易成本D
该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行
考题
单选题无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是（ ）。A
无风险利率B
执行价格C
到期期限D
股票价格的波动率
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