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下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。

  • A、金融资产收益率服从对数正态分布
  • B、在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
  • C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
  • D、该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行

参考答案

更多 “下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。A、金融资产收益率服从对数正态分布B、在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本D、该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行” 相关考题
考题 下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。A．马柯维茨资产组合理论B．布莱克—斯科尔斯期权定价模型C．夏普的资本资产定价模型D．B—S期权定价模型E．金融产品的定价
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考题 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。A．马克鲁宾斯坦因B．罗伯特莫顿C．罗斯D．约翰考克斯
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考题 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
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考题 单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（ ）
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考题 转债的定价BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括（ ）。A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动成正态分布
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考题 下列哪一项不属于在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中投资者的投资范围（ ）。A.股票 B.债券 C.人力资本 D.无风险借贷安排
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考题 在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下()评估参数。A.金融工具的初始价格 B. 行权价格 C. 市场收益率 D. 期权有效期 E. 资产回报率
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考题 在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（　）评估参数。A.金融工具的初始价格 B.行权价格 C.风险收益率 D.期权有效期 E.价格的波动率
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考题 在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（ ）评估参 数。 A.金融工具的初始价格 B.行权价格 C.风险收益率 D.期权有效期 E.价格的波动率
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考题 对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
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考题 Black-Scholes定价模型中有几个参数（ ）A.2 B.3 C.4 D.5
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考题 Black-Scholes定价模型中有几个参数（ ）A：2 B：3 C：4 D：5
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考题 Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。 Ⅰ．标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ．允许卖空 Ⅲ．标的资产的价格波动率为常数Ⅳ．无套利市场A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。A、1974年B、1963年C、1983年D、1973年
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考题 关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A、1973年首次提出B、由FischerBlack和MyronScholes提出C、用于计算欧式期权D、用于计算美式期权
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考题 下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C、模型体现了风险中性定价D、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
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考题 下列各项中，不属于市场法的是（）。A、期权定价模型B、上市公司比较法C、交易案例比较法D、矩阵定价法
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考题 期权价值还可以采用（）方法估算。A、二项式定价模型B、风险中性定价C、Black-Scholes模型D、三项式定价模型
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考题 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。A、期权定价理论B、套利定价理论C、多因素模型D、资产资本定价模型
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考题 单选题在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。A 期权定价理论B 套利定价理论C 多因素模型D 资产资本定价模型
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考题 单选题Black-Scholes模型的假设前提有()。 Ⅰ、该期权是欧式期权 Ⅱ、允许卖空证券 Ⅲ、不存在税收和交易成本 Ⅳ、在衍生证券的期限内，证券不支付红利A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A 1973年首次提出B 由FischerBlack和MyronScholes提出C 用于计算欧式期权D 用于计算美式期权
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考题 单选题布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。A 1974年B 1963年C 1983年D 1973年
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考题 多选题授予期权数量的确定方法有（　）。A利用经验公式B根据要达到的目标决定期权的数量C利用模型D利用Black-Scholes模型E期权为获受人私有
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考题 多选题期权价值还可以采用（）方法估算。A二项式定价模型B风险中性定价CBlack-Scholes模型D三项式定价模型
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考题 单选题下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设()。A 金融资产收益率服从对数正态分布B 在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本D 该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行
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考题 单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（ ）。A 均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B 资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C 均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D 期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
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