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单选题
VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。
A

压力测试法

B

估值模型法

C

历史模拟法

D

敏感性分析法

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考题 VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。 A.压力测试法B.估值模型法C.历史模拟法D.敏感性分析法
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考题 VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
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考题 在计算方法上，蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的区别。（ ）
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考题 VaR的计算方法有（ ）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法
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考题 VaR的计算方法有()。A:局部估值法B:德尔塔一正态分布法C:历史模拟法D:蒙特卡罗模拟法
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考题 VaR的计算方法有()。A:套期保值法B:德尔塔一正态分布法C:历史模拟法D:蒙特卡洛模拟法
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考题 在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。 A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法 C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法
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考题 VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。A:德尔塔一正态分布法 B:历史模拟法 C:蒙特卡罗模拟法 D:局部估值法
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考题 下列不属于最常用的VaR估算方法的是(　)。A.参数法 B.久期分析法 C.蒙特卡罗模拟法 D.历史模拟法
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考题 下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。 A、参数法 B、久期分析法 C、蒙特卡罗模拟法 D、历史模拟法
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考题 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
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考题 在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A.德尔塔-正态分布法 B.蒙特卡罗模拟法 C.完全模拟法 D.局部估值法
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考题 VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、标准测试法
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考题 VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A、ⅠB、Ⅰ，ⅢC、Ⅰ，ⅡD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
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考题 计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。A、德尔塔—正态分布法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、线性回归模拟法
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考题 在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是（）。A、历史模拟法B、方差-协方差法C、蒙特卡罗模拟法
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考题 用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。A、方差-协方差法B、历史模拟法C、蒙特卡罗法D、CreditMetrics模型
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考题 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ
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考题 VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。A、压力测试法B、估值模型法C、历史模拟法D、敏感性分析法
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考题 多选题常用的VaR模型技术有（）A误差法B参数设置法C历史模拟法D蒙特卡罗法
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考题 单选题在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是（）。A 历史模拟法B 方差-协方差法C 蒙特卡罗模拟法
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考题 单选题VaR的计算方法有（　　）。Ⅰ．局部估值法Ⅱ．德尔塔-正态分布法Ⅲ．历史模拟法Ⅳ．蒙特卡罗模拟法A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题在VaR的计算方法中，属于局部估值法的是（　　）。[2016年9月真题]A 历史模拟法B 全局估值法C 蒙特卡罗模拟法D 德尔塔-正态分布法
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考题 单选题VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A ⅠB Ⅰ，ⅢC Ⅰ，ⅡD Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
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