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（请给出正确答案）
在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。
A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法
A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法
参考答案
参考解析
解析：蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。
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考题
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
考题
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
考题
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。[2017年9月真题]A
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程C
蒙特卡洛模拟法计算量较大D
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）A
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C
蒙特卡洛模拟法计算量超大D
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。A
蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B
蒙特卡洛模拟法计算量较大C
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D
蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
考题
单选题关于VaR的说法错误的是（）。A
均值VaR是以均值为基准测度风险的B
零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C
VaR的计算涉及置信水平与持有期D
计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
判断题运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（ ）A
对B
错
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