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大通银行购买了一份"3对6"的FRAs，金额为1000000美元，期限3个月.从当日起算，3个月后开始，6个月后结束.协定利率为9.00%，FRAs期限为91天，从今3个月后，FRAs开始时，市场利率为9.5%.大通银行的盈亏金额是多少？并简单比较FRA与期货合约.
参考答案
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考题
“4×8.6%”的远期合约表示的是（ ）。A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约B．该协议表示4个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约C．该协议表示8个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约D．该协议表示8个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约
考题
“4×8，6%”的远期合约表示的是( )。A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约B．该协议表示4个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约C．该协议表示8个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约D．该协议表示8个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约
考题
A公司准备在三个月后借入100万美元,借款期为6个月。公司的财务部门担心未来三个月的LIBOR利率会上升,希望通过远期利率协议来对冲利率风险。2017年1月8日,A公司向X银行买入一份“3V9”的FRA,名义本金为100万美元,协定利率为4.75%。假定3个月后的6个月的LIBOR为5.25%,30天／月,360天／年。则结算金为()。
A.2500美元B.2442美元C.2436美元D.2215美元
考题
某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FSAS,金额为1 000 000美元,期限为3个月。从当日起算,3个月后开始,6个月后结束。协议利率为6%,FSAS期限确切为91天,每年以360天计算。(1)若3个月后,FSAS开始时,市场利率为6.5%,银行应该从合同卖方收取现金是多少?(2)银行的净借款成本在FSAS结束时为多少?(结果保留两位小数)
考题
2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95．16时，以（ ）美元可购得面值1000000美元的国库券。A．762100B．951600C．990400D．998520
考题
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。
A、0.065B、0.075C、0.06D、0.07
考题
某远期利率协议报价方式如下:“3×9,8%”,它的含义是
A于3个月后起息的6个月期协议利率为8%B于3个月后起息的9个月期协议利率为8%C于3个月后起息的27个月期协议利率为8%D于9个月后起息的3个月期协议利率为8%
考题
某投资者欲买入一份6*12的远期利率协议，该协议表示的是（ ）A.6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率
B.自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率
C.6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率
D.自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
考题
投资者欲买入一份6*12的远期利率协议，该协议表示的是（）A. 6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率
B. 自生效日开始的以6个月后李老板为交割额的12个月贷款的远期利率
C. 6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率
D. 自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
考题
考虑标准普尔 500 指期合约，六个月后到期。利率为每六个月 3%，红利在未来六个月后， 价值预期为十美元。 指数现行水平为 950 点，假定你可以卖空标准普尔指数。 （1）. 假定市场的期望收益率为每六个月 6%，六个月后预期的指数水平是多少？ （2）. 理论上标准普尔 500 六个月期货合约的无套利定价是多少？ （3）. 假定期货价格为 948 点，是否有套利机会？如果有，怎样套利？
考题
6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（ ）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。A.卖出欧洲美元期货12月合约
B.买入欧洲美元期货12月合约
C.买入欧洲美元期货9月合约
D.卖出欧洲美元期货9月合约
考题
6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（ ）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。A、卖出欧洲美元期货12月合约
B、买入欧洲美元期货12月合约
C、买入欧洲美元期货9月合约
D、卖出欧洲美元期货9月合约
考题
如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。
A、买入CME的3个月欧洲美元期货合约
B、卖出CME的3个月欧洲美元期货合约
C、买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
D、卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
考题
美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。A、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%
B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%
C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%
D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%
考题
某银行购买了一份“3对6”的FRAS，金额为1000000美元，期限3个月。 从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率4.5%，FRAS期限确切为91天。3个月后FRAS开始时，市场利率为4％。银行应收取 还是支付差额？金额为多少？
考题
假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率借入资金，你隐含获利多少？
考题
某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？
考题
2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。
若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（）。A、盈利5万美元B、亏损5万美元C、亏损6000美元D、盈利6000美元
考题
2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。
当该合约报价达到95.16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。A、762100B、951600C、987900D、998520
考题
问答题某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？
考题
问答题大通银行购买了一份"3对6"的FRAs，金额为1000000美元，期限3个月.从当日起算，3个月后开始，6个月后结束.协定利率为9.00%，FRAs期限为91天，从今3个月后，FRAs开始时，市场利率为9.5%.大通银行的盈亏金额是多少？并简单比较FRA与期货合约.
考题
单选题某投资者欲买入一份6×12的远期利率协议，该协议表示的是（ ）。[2017年真题]A
6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率B
自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率C
6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率D
自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
考题
单选题一份3×6的远期利率协议表示（）的FRA合约。A
在3月达成的6月期B
3个月后开始的3月期C
3个月后开始的6月期D
上述说法都不正确
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