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如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（　）。

  • A、5%
  • B、15%
  • C、50%
  • D、85%

参考答案

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考题 如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为( )。A．5%B．15%C．50%D．85%
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考题 已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。 A.10%B.5%C.7.5%D.12.5%
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考题 如果某证券的β值为1.，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（ ）。A．5%B．15%C．50%D．85%
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考题 某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。 A．0.06 B.0.08 C.0.10 D.0.12
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考题 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。 A、0.06B、0.08C、0.10D、0.12
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考题 某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。A．0.06B．0.O8C．0.10D．0.12
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考题 某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。A．0.06B．0.08C．0.10D．0.12
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考题 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价 C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价 D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价
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考题 如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：A.6.0% B.10.8% C.14.0% D.14.8%
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考题 （2011初）如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为： A.6.0% B.10.8% C.14.0% D.14.8%
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考题 如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：A:6% B:10.8% C:14% D:14.8%
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考题 关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价 B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价 C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率 D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价
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考题 某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。A:2.5% B:0 C:-2.5% D:1.5%
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考题 按照CAPM的说法，可以推出（） A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险 B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1 D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
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考题 如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。A：5% B：15% C：50% D：85%
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考题 如果某证券的β值为1．5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。A.5% B.15% C.50% D.85%
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考题 如果某证券的β值为1．5，市场组合的风险收益为10％，则该证券的风险收益为（　　）。A.5％ B.15％ C.50％ D.85％
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考题 按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%
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考题 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
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考题 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
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考题 单选题如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（　　）。A 5%B 15%C 50%D 85%
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考题 单选题如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为()。A 5%B 15%C 50%D 85%
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考题 单选题某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03.市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（ ）市场绩效。A 低于B 高于C 等于D 无法比较
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考题 单选题如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（　　）。[2008年真题]A 5%B 15%C 50%D 85%
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考题 单选题如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为（ ）。A 6.0%B 10.8%C 14.0%D 14.8%
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考题 单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。A 预期收益率＝无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价B 无风险利率＝预期收益率＋某证券的β值×市场风险溢价C 市场风险溢价＝无风险利率＋某证券的β值×预期收益率D 预期收益率＝无风险利率＋某证券的β值×市场风险溢价
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考题 多选题已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确
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