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1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。
A．罗伯特•莫顿
B．斯科尔斯
C．史蒂文•科尔黑格
D．费希尔•布莱克
参考答案
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考题
可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。
I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权
Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
金融期权中，属于实值期权的有（ ）。
Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格
Ⅱ.看涨期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格
Ⅲ.看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格
Ⅳ.看跌期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格
A、Ⅰ.Ⅱ
B、Ⅰ.Ⅲ
C、Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅳ
考题
金融期权中，属于实值期权的有（）。Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格Ⅱ.看涨期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格Ⅲ.看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格Ⅳ.看跌期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格A:Ⅰ、Ⅱ
B:Ⅰ、Ⅲ
C:Ⅱ、Ⅲ
D:Ⅱ、Ⅳ.
考题
13、利率是汇率、股票、商品/期货、期权等金融资产的定价基础和重要影响因素 （）
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