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理性投资者认为最小方差集合上的资产或资产组合都是有效组合。（ ）
参考答案
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考题
按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（ ）。 A．市场上的投资者都是理性的 B．市场上的投资者是风险中性的 C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
考题
按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。A．市场上的投资者都是理性的B．市场上的投资者是风险中性的C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
考题
按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有( )。A．市场上的投资者都是理性的B．市场上的投资者偏好收益C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
考题
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
考题
由资本资产定价模型的假设可以得出( )。A.投资者是理性的
B.每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的
C.每个投资者的线性有效集都是一样的
D.投资者的最优投资组合是相同的
E.投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
考题
按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（ ）。
A.市场上的投资者都是理性的
B.市场上的投资者偏好收益
C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
考题
按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（ ）。A.市场上的投资者都是理性的
B.市场上的投资者是风险中性的
C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
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