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对于买人跨式套利，后市下跌有利于执行看涨期权获得期权多头头寸、上涨有利于执行看跌期权获得期货空头头寸。（ ）
参考答案
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考题
熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权B．买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权C．卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权D．卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权
考题
根据以下内容，回答18~20题。某投资者在2月份以400点的权利金买人一张5月到期、执行价格为11 500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11 000点的恒指看跌期权。 该套利为（ ）。A．买人宽跨式套利 B．卖出宽跨式套利 C．买人跨式期权 D．卖出跨式期权的损益图
考题
下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（ ）。 A．也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B．宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C．买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D．卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
考题
某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（ ）。
Ⅰ.买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
Ⅱ.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
Ⅲ.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权
Ⅳ.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ
考题
某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（ ）。
Ⅰ买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
Ⅱ买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
Ⅲ买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权
Ⅳ买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ
考题
同时买入相同执行价格、相同到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权，从而建立的一种组合期权头寸，称为顶部跨式期权。
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