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计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分度量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础．对数据的依赖性强
参考答案
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考题
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考题
利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大E．假设条件与实际情况不符合
考题
历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷，但仍存在着不少的缺陷，主要包括：（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险量度，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强D．历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分计量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B、风险度量的结果受制于历史周期的长短C、无法充分度量非线性金融工具的风险D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分度量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A:风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B:历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C:无法度量非线性金融工具的风险D:以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
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