网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础.对数据的依赖性强
参考答案
更多 “ 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长短C.无法充分度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础.对数据的依赖性强 ” 相关考题
考题
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长短C.无法充分度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
考题
利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。A.单纯依靠历史数据进行风险度量,低估了突发性收益率波动B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度C.对历史数据的依赖性较强,需要有充分的历史数据D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量大E.假设条件与实际情况不符合
考题
历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷,但仍存在着不少的缺陷,主要包括:( )。A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险量度,将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长度C.历史模拟法以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强D.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长短C.无法充分计量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
考题
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A、风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动B、风险度量的结果受制于历史周期的长短C、无法充分度量非线性金融工具的风险D、以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长短C.无法充分度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
考题
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有( )。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有( )。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A:风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动B:历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重C:无法度量非线性金融工具的风险D:以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
热门标签
最新试卷