网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。
A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分度量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
参考答案
更多 “ 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分度量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 ” 相关考题
考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。 A．未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 B．风险度量的结果受制于历史周期的长短 C．无法充分度量非线性金融工具的风险 D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分度量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础．对数据的依赖性强
考题
以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D．存在相当程度的模型风险
考题
是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A．历史模拟法B．方差—协方差法C．蒙特卡罗模拟法D．标准法
考题
利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大E．假设条件与实际情况不符合
考题
历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷，但仍存在着不少的缺陷，主要包括：（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险量度，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强D．历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
考题
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B、风险度量的结果受制于历史周期的长短C、无法充分度量非线性金融工具的风险D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法
考题
关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
考题
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
考题
关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
考题
关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是( )A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法
C.蒙特卡洛模拟法计算量超大
D.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B、历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C、无法度量非线性金融工具的风险D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A、历史模拟法假定历史可以在未来重复B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高
考题
单选题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法不正确的是（ ）。A
考虑了“肥尾”现象B
风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C
在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重D
存在模型风险
考题
多选题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。A考虑了“肥尾”现象B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D存在模型风险E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
考题
单选题关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A
方差—协方差法能预测突发事件的风险B
方差—协方差法易高估实际的风险值C
历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D
蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
考题
单选题关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。A
历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B
历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布C
历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得D
历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
单选题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．考虑了“肥尾”现象Ⅱ．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型Ⅳ．存在模型风险A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。A
历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B
历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布C
历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史D
历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
热门标签
最新试卷
