下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？( )A．波动性方法B．名义值方法C．弹性分析D．敏感性分析

题目内容（请给出正确答案）

下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？( )

A．波动性方法

B．名义值方法

C．弹性分析

D．敏感性分析

参考答案

考题市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。（）

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考题下列选项中不属于风险度量方法的是( )。A．波动性分析B．敏感性分析C．缺口分析D．名义值方法

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考题关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。A．最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能全部损失B．敏感性方法是将收益标准差作为风险量度C．波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失D．VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

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考题度量投资风险的方法中，（）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A．名义值法B．敏感性法C．波动性法D．VaR法

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考题下列选项中不属于风险度量方法的是()。A:波动性分析B:敏感性分析C:缺口分析D:名义值方法

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考题在风险管理中，()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。A:敏感性分析法B:VaR方法C:名义值法D:波动性方法

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考题下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小？()A:波动性方法B:名义值方法C:弹性分析D:敏感性分析

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考题人们为了比较精确地度量风险，引入（）。A.名义值法 B.敏感性分析方法 C.波动性测量 D.敏感性和波动性测量

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考题（）可以度量不同市场中的总风险。A.名义值法 B.敏感性分析方法 C.波动性测量 D.VaR方法

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