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（请给出正确答案）
关于APT模型,下列表述正确的是()
A、模型将系统风险和非系统风险没有严格地分开
B、对于一个充分分散化的投资组合来说，其收益率和风险仅与宏观因素有关
C、系统风险和非系统风险是相关的
D、非系统风险具有非零均值
参考答案
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考题
下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（ ）。
Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上
Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合
Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ
考题
以下关于套利定价模型（AFT)的描述，正确的有（）。A:APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上B:AFT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些C:在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合D:APT的假设条件与资本资产定价模型相同
考题
比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
考题
判断下面关于APT的阐述哪一项是错误的。A．APT因素不会反映可分散风险B．市场收益率不可能是APT因素C．没有专门确定APT因素的理论D．APT模型正确但不太有用，例如，当相关因素发生非预期的变化的时候。
考题
有关资本资产定价模式（CAPM)与套利定价模型（APT)之不同，下列叙述何者正确？A．CAPM只针对股票定价，而 APT 则针对所有证券之定价B．CAPM为单因子模型，而 APT 为多因子模型C．CAPM假设的股市属弱式效率市场，而 APT 则假设的股市属强式效率市场D．CAPM较精确，而 APT 则较粗略
考题
多选题：关于APT模型中因子数量的说法正确的是（）A．因子数量与APT是否成立无关B．因子数量不能大于非冗余证券的数量（完全相同的两个证券称为冗余证券）C．构造无套利组合时因子越多所需要的非冗余证券就越多D．因子数量越多APT模型越准确
考题
关于APT模型中因子数量的说法正确的是A．A因子数量与APT是否成立无关B．B因子数量不能大于非冗余证券的数量（完全相同的两个证券称为冗余证券）C．C构造无套利组合时因子越多所需要的非冗余证券就越多D．D因子数量越多APT模型越准确
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