利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于( )。A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗模拟D．情景分析

题目内容（请给出正确答案）

利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于( )。

A．历史违约数据

B．预测数据

C．蒙特卡罗模拟

D．情景分析

参考答案

考题典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A．资产分组B．集中度指标C．蒙特卡罗模拟D．历史损失数据均值与方差替代

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考题在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。A．假定为常数B．假定为一个随时间变化的函数C．蒙特卡罗模拟D．期权定价模型

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考题 Credit Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于( )。A．历史数据B．情景假设C．蒙特卡罗模拟D．以上都不是

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考题典型的组合信用模型通常采用（）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A．资产分组B．集中度指标C．蒙特卡罗模拟D．历史损失数据均值与方差替代

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考题（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A．KPMG风险中性定价模型B．Risk Ca1c模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型

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考题 CeDt Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于：（）A．历史数据B．情景假设C．蒙特卡罗模拟D．以上都不是

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考题 Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A.压力测试 B.资产分组 C.蒙特卡洛模拟 D.历史损失数据均值与方差替代

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考题 Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A.压力测试 B.资产分组 C.蒙特卡罗模拟 D.历史损失数据均值与方差替代

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考题（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。A.RiskCalc模型 B.死亡率模型 C.CreditMonitor模型 D.KPMG风险中性定价模型

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