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按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是( )。
A.5.96%
B.5.92%
C.5.88%
D.5.56%
参考答案
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考题
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
如果3个月后到期的黄金期货的价格为（ ）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。 查看材料A.297
B.309
C.300
D.312
考题
1、如果3个月期的连续复利即期利率为3%，9个月期的连续复利即期利率为4%，市场上3个月到9个月的连续复利远期利率如果分别等于4.3%和4.8%。 （1） 在不考虑市场摩擦成本的情况下，是否存在套利机会？ （2） 应如何进行套利？套利利润分别是多少？
考题
2、按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是 5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）A．5.96%B．5.92%C．5.88%D．5.84%
考题
某只股票现价为$50。已知6个月后，股价将变为60$或42$。无风险利率为每年12%（连续复利）。试计算执行价格为48$，有效期为6个月的欧式看涨期权的价值。
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