网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
多选题
操作风险的极端值理论模型的不足有()
A

模型中的参数具有不确定性

B

难以有足够的数据满足统计要求

C

阈值的确定比较困难

D

较高的阈值使得用于建模的损失数据变少


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “多选题操作风险的极端值理论模型的不足有()A模型中的参数具有不确定性B难以有足够的数据满足统计要求C阈值的确定比较困难D较高的阈值使得用于建模的损失数据变少” 相关考题
考题 操作风险的极端值理论模型是专门用来计量操作风险损失分布的尾部,即损失极端值的方法。() 此题为判断题(对,错)。

考题 通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下。得到一定置信度的计算值作为操作风险资本要求。A.损失分布法B.内部衡量法C.极值理论法D.基本指标法

考题 Gredit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A.资产组合理论B.CAPM模型C.默顿期权定价理论D.多因素模型

考题 Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论

考题 Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A.保险学的精算理论B.默顿期权定价理论C.经济计量学理论D.资产组合理论

考题 操作风险的高级计量法包括()。A、内部计量法B、损失分布法C、VaR法D、极端值理论模型

考题 CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A:保险学的精算理论B:Merton模型C:经济计量学理论D:资产组合理论

考题 按使用范围和额定值划分,下列排列顺序()是正确的。A、参考条件额定操作条件极端条件B、参考条件极端条件额定操作条件C、额定操作条件参考条件极端条件D、极端条件额定操作条件参考条件

考题 经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括:()。A、市场风险与信用风险B、操作风险C、其它风险D、以上皆是

考题 流动资金贷款的操作风险主要有().A、抵押物抵押价值低估B、超授信额度发放流动资金贷款C、保证担保额度测算不准确D、授信额度理论值测算不规范或有意虚增授信额度理论值

考题 操作风险的高级计量法包括()。(参《巴塞尔新资本协议》)A、内部计量法B、损失分布法C、VAR法D、极端值理论模型

考题 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型,主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。( )

考题 操作风险经济资本计量模型中的β值由()制定。A、商业银行根本自身风险情况确定B、巴塞尔委员会设定C、本国监管当局设定D、经验值

考题 当IS-LM模型出现古典理论的极端情况时,AD曲线为一垂线。()

考题 以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系()A、损失分布法B、极端值理论模型C、标准法D、内部计量法

考题 计算操作风险资本的高级计量法包括()A、内部计量法B、极端值理论模型C、方差-协方差法D、损失分布法

考题 Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A、保险学的精算理论B、Merton模型C、经济计量学理论D、资产组合理论

考题 单选题操作风险经济资本计量模型中的β值由()制定。A 商业银行根本自身风险情况确定B 巴塞尔委员会设定C 本国监管当局设定D 经验值

考题 单选题经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括:()。A 市场风险与信用风险B 操作风险C 其它风险D 以上皆是

考题 多选题操作风险的高级计量法包括()。(参《巴塞尔新资本协议》)A内部计量法B损失分布法CVAR法D极端值理论模型

考题 多选题操作风险的极端值理论模型的不足有()A模型中的参数具有不确定性B难以有足够的数据满足统计要求C阈值的确定比较困难D较高的阈值使得用于建模的损失数据变少

考题 单选题Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A 保险学的精算理论B Merton模型C 经济计量学理论D 资产组合理论

考题 判断题市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型,主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。( )A 对B 错

考题 单选题按使用范围和额定值划分,下列排列顺序()是正确的。A 参考条件额定操作条件极端条件B 参考条件极端条件额定操作条件C 额定操作条件参考条件极端条件D 极端条件额定操作条件参考条件

考题 多选题计算操作风险资本的高级计量法包括()A内部计量法B极端值理论模型C方差-协方差法D损失分布法

考题 单选题使用高级计量法汁算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有( )严格的程序。A 违约风险模型和模型独立控制B 技术风险模型和模型独立预测C 系统风险模型和模型独立操作D 操作风险模型和模型独立验证

考题 判断题当IS-LM模型出现古典理论的极端情况时,AD曲线为一垂线。()A 对B 错

考题 单选题以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系()A 损失分布法B 极端值理论模型C 标准法D 内部计量法