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单选题
当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()
A

能适当地分散风险

B

不能分散风险

C

证券组合风险小于单项证券风险的加权平均

D

可分散掉全部风险


参考答案

参考解析
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考题 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()。 A.能适当地分散风险B.不能分散风险C.证券组合风险小于单向证券风险的加权平均值D.可分散掉全部风险

考题 证券A和B组成的证券组合P中,A、B完全正相关时,σP=XAσrA-(1-XA)σB。( )

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考题 证券A和B组成的证券组合P中,A、B完全正相关时,σp=|XAσA-(1-σA) σB|。( )

考题 两种完全正相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。( )此题为判断题(对,错)。

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考题 假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时,这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值,其中权数为投资比重,A:完全正相关B:完全负相关C:正相关D:负相关

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考题 当两种证券完全正相关时,由它们所形成的证券组合( ) A.能适当地分散风险 B.不能分散风险 C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值 D.可分散全部风险

考题 证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。A:降低B:振荡C:增加D:不变

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考题 两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。(  )

考题 如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反,则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。()

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考题 当相关系数等于1时,两种证券之间的风险存在()关系。A、 完全负相关B、 完全正相关C、 互补D、 相互独立

考题 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()A、能适当地分散风险B、不能分散风险C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均D、可分散掉全部风险

考题 相关系数β等于-1意味着()。A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全抵消D、两种证券组合的风险很大

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