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单选题
在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）
A

Gamma

B

Vegga

C

Rho

D

Theta

参考答案

参考解析
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考题 下列哪个希腊字母反映了到期时间衰减对期权价值的造成的影响?() A.DeltaB.GammaC.VegaD.Theta
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考题 在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A：期权的到期时间 B：标的资产的价格波动率 C：标的资产的到期价格 D：无风险利率
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考题 以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负 B.Rho随期权到期趋近于无穷大 C.Rho随期权的到期逐渐变为0 D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
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考题 关于敏感性分析，以下说法正确的是（ ）。A.期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型 B.当风险因子取值发生明显非连续变化时，敏感性分析结果较为准确 C.做分析前应准确识别资产的风险因子 D.期权的希腊字母属于敏感性分析指标
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考题 在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）A、GammaB、VeggaC、RhoD、Theta
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考题 以下四项中哪一个非统计风险计量值，通常不被用来量化市场风险？（）A、期权敏感度B、凸度C、基点价值D、净闭口头寸
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考题 下面哪种产品通常被认为有着最高的模型风险？（）A、汇率期权B、复合期权C、一揽子期权D、回望期权
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考题 以下希腊字母，说法正确的是（）。A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大
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考题 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
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考题 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A、期权的到期时间B、标的资产的价格波动率C、标的资产的到期价格D、无风险利率
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考题 以下关于希腊字母的说法正确的是（）。A、实值期权gamma最大B、平值期权vega最大C、虚值期权的vega最大D、以上均不正确
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考题 我们可以将可转换债券看成是一种（）。A、期权性债券B、买进期权C、买入期权D、卖出期权
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考题 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。A、极度实值期权B、平值期权C、极度虚值期权D、以上均不正确
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考题 看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。
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考题 单选题以下关于希腊字母的说法正确的是（）。A 实值期权gamma最大B 平值期权vega最大C 虚值期权的vega最大D 以上均不正确
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考题 单选题下列希腊字母中，说法不正确的是（）。A Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
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考题 单选题下面哪种产品通常被认为有着最高的模型风险？（）A 汇率期权B 复合期权C 一揽子期权D 回望期权
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考题 单选题通常空气（）A 在作垂直运动过程中，可以近似看成是非绝热的B 在作水平运动过程中，可以近似看成是绝热的C C.B都对D D.B都错
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考题 多选题以下关于希腊字母说法正确的是()。ATheta值通常为负BRho随期权到期趋近于无穷大CRho随期权的到期逐渐变为0D随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
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考题 判断题看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。A 对B 错
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考题 单选题描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。A GammaB ThetaC RhoD Vega
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考题 单选题针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）A DeltaB RhoC VegaD Theta
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考题 单选题以下希腊字母，说法正确的是（）。A 相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B 虚值期权的gamma值最大C 对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D 平值期权Vega值最大
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考题 单选题以下四项中哪一个非统计风险计量值，通常不被用来量化市场风险？（）A 期权敏感度B 凸度C 基点价值D 净闭口头寸
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