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看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。
参考答案
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考题
根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于
A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
考题
关于看涨期权的说法，正确的是（ ）。A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
考题
关于看涨期权，下列表述中正确的是（ ）。A. 交易者预期标的资产市场价格上涨，适宜卖出看涨期权
B. 理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限
C. 交易者预期标的资产市场价格下跌，适宜卖出看涨期权
D. 卖出看涨期权比买进相同标的资产. 合约月份及执行价格的看涨期权的风险小
考题
假定利率保持不变，且不考虑购回条款，可转换债券可粗略地近似为一个_________加上一个__________。（）
Ⅰ．普通债权Ⅱ．优先股票Ⅲ．股票看涨期权Ⅳ．股票看跌期权A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
B.Ⅰ．Ⅲ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅱ．Ⅲ
考题
根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为( )。
A: 买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B: 买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C: 买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D: 买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
考题
根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（ ）。
表2—2资产信息表
A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
考题
下列关于可转换债券的论述中，错误的是（）A、可转换债券既包合普通债券的特征，也包含权益类债券特征B、可转换债券可以转换为普通股股票C、可转换债券没有信用风险D、可转换债券的价值等于普通债券的价值加上看涨期权的价值
考题
以下关于期权投资的表述中正确的有（）。A、买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金B、卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金C、买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金D、卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
考题
单选题下列关于可转换债券的论述中，错误的是（）A
可转换债券既包合普通债券的特征，也包含权益类债券特征B
可转换债券可以转换为普通股股票C
可转换债券没有信用风险D
可转换债券的价值等于普通债券的价值加上看涨期权的价值
考题
单选题关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术A
Ⅰ、ⅢB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅳ
考题
多选题以下关于期权投资的表述中正确的有（）。A买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金B卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金C买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金D卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
考题
单选题下列关于可转换债券论述中错误的是（）。A
可转换债券没有信用风险B
可转换债券既包含债券特征也包含权益特征C
可转换债券可以转换为普通股股票D
可转换债券的价值等于普通债券的价值加上看涨期权的价值
考题
单选题关于看涨期权的说法，正确的是（ ）。[2016年11月真题]A
卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险B
买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险C
卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险D
买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
考题
单选题下列关于买进看涨期权的说法，正确的是（）。A
为锁定现货持仓收益，规避标的资产价格风险，适宜买进看涨期权B
预期标的资产价格下跌，可考虑买进看涨期权C
为锁定现货成本，规避标的资产价格风险，可考虑买进看涨期权D
标的资产价格横盘整理，适宜买进看涨期权
考题
单选题所谓有担保的看涨期权策略是指（）。A
一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合B
一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合C
一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合D
一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合
考题
单选题可转债等价于（ ）。A
一个普通股票和一个看涨期权B
一个普通债券和一个看涨期权C
一个普通股票和一个看跌期权D
一个普通债券和一个看跌期权
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