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题目内容
（请给出正确答案）
判断题
Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（ ）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
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考题
以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入
考题
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。A、当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B、随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C、随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D、当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
考题
下列对于影响期权价值因素的理解．不正确的是（ ）。A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C．随看波动翠的增加，卖方期权的价值会相应减少D．当期权期限增加时．卖方期权的价值会相应增加
考题
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（ ）。A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
考题
以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
考题
下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）
A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值
会随着到期日的临近而降低。
B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。
C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
下列希腊字母中，说法不正确的是（）。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
下列关于Theta值描述正确的有（）。A、随着到期日的临近，Theta值的变化是非线性的B、随着到期日的临近，Theta值的变化是线性的C、Theta值反应时间流逝对期权价格的影响D、Theta值反应时间流逝对波动率的影响
考题
关于期权以下说法不正确的是（）。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
关于Theta性质的说法错误的是（）A、看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。B、在行权价附近，Theta的绝对值最大C、非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。D、随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。
考题
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。A
美式看涨期权只能在到期日执行B
无风险利率越高，美式看涨期权价值越低C
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D
较长的到期时间能增加其价值
考题
多选题下列关于Theta值描述正确的有（）。A随着到期日的临近，Theta值的变化是非线性的B随着到期日的临近，Theta值的变化是线性的CTheta值反应时间流逝对期权价格的影响DTheta值反应时间流逝对波动率的影响
考题
判断题在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。A
对B
错
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