网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
操作风险计量模型的置信度应设定为（）
A

90%

B

95%

C

99%

D

99.90%

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题操作风险计量模型的置信度应设定为（）A 90%B 95%C 99%D 99.90%” 相关考题
考题 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序( )A．信用风险模型和模型独立验证B．技术风险模型和模型独立验证C．系统风险模型和模型独立验证D．操作风险模型和模型独立验证
查看答案
考题 下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。A．商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B．商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额C．商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型D．商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E．任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
查看答案
考题 商业银行根据本行的业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，模型的置信度应设定为（ ）。A．90%B．95%C．99%D．99.9%
查看答案
考题 操作风险的高级计量法包括()。A、内部计量法B、损失分布法C、VaR法D、极端值理论模型
查看答案
考题 《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：A.信用风险内部评级法B.信用风险内部模型法C.市场风险内部模型法D.操作风险标准法E.操作风险高级计量法
查看答案
考题 商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为（ ），观测期为（ ）。A．99．99%，1年B．99%，1年C．99．99%，半年D．99%，半年
查看答案
考题 商业银行自行选择操作风险计量模型的置信度应设为( )，观测期为( )A． 98%，半年B．95%，1年C．99．9%，1年D．95%，半年
查看答案
考题 操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。A.99．9％；1 B.99％；1 C.99．9％；2 D.99％；2
查看答案
考题 商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制 B.信用风险模型开发和模型独立预测 C.系统风险模型开发和模型独立操作 D.操作风险模型开发和模型独立验证
查看答案
考题 在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发信用风险、操作风险的计量模型。
查看答案
考题 风险敏感度最高、最科学的操作风险计量方法是（　　）。A.标准法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.基本指标法
查看答案
考题 在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用()能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，形成相互关联的多元分布。A:随机模型B:计量模型C:资本模型D:因果分析模型
查看答案
考题 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
查看答案
考题 经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括：（）。A、市场风险与信用风险B、操作风险C、其它风险D、以上皆是
查看答案
考题 操作风险识别是操作风险管理的起点，准确的操作风险识别基于（）。A、明确的操作风险定义B、科学的操作风险事件分类体系C、成熟的操作风险控制措施D、敏感的操作风险计量模型
查看答案
考题 银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）A、使用100%置信度B、这些风险归结到操作风险中C、用压力测试D、用情景分析
查看答案
考题 （）应体现公司的经营战略，反映公司风险管理实践，并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。A、损失计量模型B、风险计量模型C、信用计量模型D、声誉计量模型
查看答案
考题 《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）A、信用风险内部评级法B、信用风险内部模型法C、市场风险内部模型法D、操作风险标准法E、操作风险高级计量法
查看答案
考题 操作风险计量模型的置信度应设定为（）A、90%B、95%C、99%D、99.90%
查看答案
考题 多选题操作风险识别是操作风险管理的起点，准确的操作风险识别基于（）。A明确的操作风险定义B科学的操作风险事件分类体系C成熟的操作风险控制措施D敏感的操作风险计量模型
查看答案
考题 单选题银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）A 使用100%置信度B 这些风险归结到操作风险中C 用压力测试D 用情景分析
查看答案
考题 多选题《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）A信用风险内部评级法B信用风险内部模型法C市场风险内部模型法D操作风险标准法E操作风险高级计量法
查看答案
考题 单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A 经济资本计量模型B 高级计量法中的OpVaRC 内部模型法中的VaRD 高级内部评级法中的信用VaR体系
查看答案
考题 单选题商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　）两类的严格程序。A 市场风险模型开发和模型独立控制B 信用风险模型开发和模型独立预测C 系统风险模型开发和模型独立操作D 操作风险模型开发和模型独立
查看答案
考题 单选题使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　）严格的程序。A 违约风险模型和模型独立控制B 技术风险模型和模型独立预测C 系统风险模型和模型独立操作D 操作风险模型和模型独立验证
查看答案
考题 单选题操作风险经济资本计量模型中哪种方法的采用需要经过监管当局的批准（）A 基本指标法B 标准法C 高级计量法D 模型法
查看答案
考题 单选题操作风险的计量方法不包括（ ）。A 基本指标法B 标准法C 内部模型法D 高级计量法
查看答案
热门标签
最新试卷