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在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

  • A、经济资本计量模型
  • B、高级计量法中的OpVaR
  • C、内部模型法中的VaR
  • D、高级内部评级法中的信用VaR体系

参考答案

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考题 下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模型D．CreditMetrics模型
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考题 下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模D．CreditMetrics模型
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考题 操作风险的高级计量法包括()。A、内部计量法B、损失分布法C、VaR法D、极端值理论模型
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考题 《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：A.信用风险内部评级法B.信用风险内部模型法C.市场风险内部模型法D.操作风险标准法E.操作风险高级计量法
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考题 《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（ ）A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C．VaR方法D．以上都不是
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考题 国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段?（ ）A．专家判断法B．信用评分模型C．违约概率模型D．VaR模型E．高级计量法
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考题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）方法计量信用风险。A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C．VaR方法D．严格遵照监管当局的要求
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考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）A．C redit Metrics模型B．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
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考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？( )A．Credit Metrics模型B．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
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考题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险．A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C．VaR方法D．严格遵照监管当局的要求
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考题 下列属于市场风险的计量模型的是（　　）。A.基本指标法 B.风险中性定价模型 C.高级计量法 D.VaR模型
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考题 以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。A:内部评级法B:内部模型法C:基本指标法D:高级计量法
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考题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（　）计量信用风险。A、基于内部评级体系的内部模型B、基于外部评级的模型C、VaR方法D、严格遵照监管当局的要求
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考题 BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法？（） Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅴ、ⅥC、Ⅰ、ⅢD、Ⅰ、Ⅳ、Ⅶ
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考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（）A、CreditMetricsB、KMV模型C、VaR模型D、高级计量法
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考题 中国农业银行全面风险管理体系建设纲要中述及的风险管理工具方法主要包括以下方面（）A、信用风险内部评级法B、信用风险高级计量法C、市场风险内部模型法D、经济资本计量E、建立内部资本充足性评估程序F、信息系统
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考题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）A、基于内部评级体系的内部模型B、基于外部评级的模型C、VaR方法
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考题 《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）A、信用风险内部评级法B、信用风险内部模型法C、市场风险内部模型法D、操作风险标准法E、操作风险高级计量法
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考题 操作风险的高级计量法包括（）。（参《巴塞尔新资本协议》）A、内部计量法B、损失分布法C、VAR法D、极端值理论模型
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考题 下列属于市场风险的计量模型的是（　）。A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型
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考题 根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A、基本指标法B、内部模型法C、高级计量法D、内部评级法
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考题 多选题《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）A信用风险内部评级法B信用风险内部模型法C市场风险内部模型法D操作风险标准法E操作风险高级计量法
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考题 单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A 经济资本计量模型B 高级计量法中的OpVaRC 内部模型法中的VaRD 高级内部评级法中的信用VaR体系
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