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有限自回归模型一般不存在下列哪个问题?()

  • A、随机解释变量问题
  • B、近似多重共线性问题
  • C、序列相关问题
  • D、完全多重共线性问题

参考答案

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考题 定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的(其中St为产量,Pt为价格),又知:如果该企业在t-1期生产过剩,经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在()。A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题

考题 根据以下内容,回答2~3题。在实际应用当中,线性回归模型有时不完全满足那些基本假定。会遇到的较多问题主 要有多重共线性问题以及自相关、异方差等问题。以下说法正确的是( )。A.当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时,则称回归模型中存在多重共线性B.当模型中的误差项存在相关性的时候,称回归模型中存在多重共线性C.同方差性假定的意义是指每个样本残差μi的方差,不随样本的变化而变化D.当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时,则称回归模型中存在自相关

考题 经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性,在分布滞后模型中,这种序列相关性就转化为( )A.异方差问题 B.多重共线性问题 C.序列相关性问题 D.设定误差问题

考题 对于分布滞后模型,时间序列资料的序列相关问题,就转化为( )。A.异方差问题 B.多重共线性问题 C.多余解释变量 D.随机解释变量

考题 A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题

考题 如果方差膨胀因子VIF=10,则什么问题是严重的( )。A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.解释变量与随机项的相关性

考题 如果某模型的参数方差膨胀因子VIF=20,则认为( )是严重的。A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.解释变量与随机项的相关性

考题 一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有( )。 Ⅰ.多重共线性 Ⅱ.自相关 Ⅲ.异方差 Ⅳ.序列相关性A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

考题 回归检验法可以处理回归模型中常见的( )问题。A.异方差性 B.序列相关性 C.多重共线性 D.同方差性

考题 一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有( )。A、多重共线性 B、自相关 C、异方差 D、序列相关性

考题 根据DW指标数值做出的合理判断是( )。A.回归模型存在多重共线性 B.回归模型存在异方差问题 C.回归模型存在一阶负自相关问题 D.回归模型存在一阶正自相关问题

考题 如果方差膨胀因子VIF=15,则认为()问题是严重的。A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D、解释变量与随机项的相关性

考题 在分布滞后模型的估计中,使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为()。A、异方差问题B、自相关问题C、多重共线性问题D、随机解释变量问题

考题 在分布滞后模型的估计中,使用时间序列资料可能存在的问题表现为()。A、异方差问题B、自相关问题C、多重共线性问题D、随机解释变量问题

考题 如果方差膨胀因子VIF=10,则什么问题是严重的()。A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D、解释变量与随机项的相关性

考题 对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的困难有()。A、无法估计无限分布滞后模型参数B、难以预先确定最大滞后长度C、滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D、滞后的解释变量存在序列相关问题E、解释变量间存在多重共线性问题

考题 虚拟变量陷阱是指()A、引进虚拟变量后造成多重共线性问题B、引进虚拟变量后造成异方差问题C、引进虚拟变量造成序列相关问题D、引进虚拟变量后造成设定误差问题

考题 某企业的生产决策是由模型St=β0+β1Pt+μt描述(其中St为产量,Pt为价格),又知:如果该企业在t-1期生产过剩,决策者会削减t期的产量;如果该企业在t-1期产出供不应求,决策者会增加t期的产量。由此判断上述模型存在()。A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D、随机解释变量问题

考题 对于分布滞后模型,时间序列资料的序列相关问题,就转化为()。A、异方差问题B、多重共线性问题C、多余解释变量D、随机解释变量

考题 经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性,在分布滞后模型中,这种序列相关性就转化为()。A、异方差问题B、多重共线性问题C、序列相关性问题D、设定误差问题

考题 定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的(其中St为产量,Pt为价格),又知:如果该企业在t-1期生产过剩,经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在()。A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D、随机解释变量问题

考题 Koyck变换可以将有限期分布滞后模型转换为一阶自回归模型,从而缓解多重共线性问题。

考题 果戈德菲尔特——匡特检验显著,则认为什么问题是严重的()A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D、设定误差问题

考题 单选题虚拟变量陷阱是指()A 引进虚拟变量后造成多重共线性问题B 引进虚拟变量后造成异方差问题C 引进虚拟变量造成序列相关问题D 引进虚拟变量后造成设定误差问题

考题 问答题如何考察自变量之间是否存在多重共线性问题?如果存在多重共线性,会有怎样的不良后果?如何在尽量不降低模型解释能力的前提下消除多重共线性问题?

考题 单选题在分布滞后模型的估计中,使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为()A 异方差问题B 自相关问题C 多重共线性问题D 随机解释变量问题

考题 单选题一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有()。 I 多重共线性 Ⅱ 序列相关性 Ⅲ 异方差 Ⅳ 样本容量有限A I、Ⅱ、ⅢB I、Ⅱ、IVC I、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ