网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
根据多头是支付固定利率还是收取固定利率，利率互换期权可以分为Receiver’s Swaption和Payer’s Swpation，无论哪一种互换期权都可以（）。
- A、对冲预期的利率风险暴露
- B、针对利率走势进行投机
- C、提供了一种已有利率互换提前终止的方法
- D、帮助投资者构筑特定的资产组合
参考答案
更多 “根据多头是支付固定利率还是收取固定利率，利率互换期权可以分为Receiver’s Swaption和Payer’s Swpation，无论哪一种互换期权都可以（）。A、对冲预期的利率风险暴露B、针对利率走势进行投机C、提供了一种已有利率互换提前终止的方法D、帮助投资者构筑特定的资产组合” 相关考题
考题
目前即期利率曲线正常，如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率，导致收益曲线变陡，应该( )。A.买入短期国债，卖出长期国债B.卖出短期国债，买入长期国债C.进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换D.进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
考题
对于利率互换和货币互换的异同，下面说法中正确的( )。
A．它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换
B．利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币
C．利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险
D．利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换
E．利率互换和货币互换都要进行本金的交换
考题
某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收 入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（ ）以规避利率风险。
A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换
B.资产A做利率互换，资产B不做利率互换
C.资产A、B都不做利率互换
D.资产A、B都做利率互换
考题
某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是（ ）。
A.预期利率上升时，不做利率互换
B.预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率
C.预期利率下降时，不做利率互换
D.预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率
E.无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率
考题
目前即期利率曲线正常，如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率，导致收益曲线变陡，应该（）。A、买入短期国债，卖出长期国债B、卖出短期国债，买入长期国债C、进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换D、进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
考题
假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为（）。A、一系列利率下限元B、一系列利率上限元C、利率封顶期权多头+利率互换空头D、利率封顶期权空头+利率互换多头
考题
某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。A、浮动利率债券与利率期权的组合B、浮动利率债券与利率远期的组合C、固定利率债券与利率互换的组合D、息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合
考题
针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作，选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元，在LIBOR变动100个基点时变动88个基点，则应该选择下面哪个选项来对冲？（）A、进入名义本金1亿美元、固定利率支付方的利率互换协议B、进入名义本金0.88亿美元、固定利率支付方的利率互换协议C、进入名义本金1亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议D、进入名义本金0.88亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
考题
某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。A、即期利率互换和数字利率封顶期权B、远期利率互换和数字利率封顶期权C、即期利率互换和数字利率封底期权D、远期利率互换和数字利率封底期权
考题
某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。A、固定利率债券与利率期权的组合B、固定利率债券与利率远期合约的组合C、固定利率债券与利率互换的组合D、息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
考题
投资者购入了浮动利率债券，因担心浮动利率下行而降低利息收入，则该投资者应该在互换市场上（）。A、介入货币互换的多头B、利用利率互换将浮动利率转化为固定利率C、利用利率互换将固定利率转化为浮动利率D、介入货币互换的空头
考题
如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。A、进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换B、进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换C、卖出短期国债期货，买入长期国债期货D、买入短期国债期货，卖出长期国债期货
考题
若预期利率上升，正确的操作是（）。A、固定利率负债的交易方，通过利率互换将固定利率转换成浮动利率B、浮动利率负债的交易方，通过利率互换将浮动利率转换成固定利率C、浮动利率资产的交易方，通过利率互换将浮动利率转换成固定利率D、固定利率资产的交易方，通过利率互换将固定利率转换成浮动利率
考题
某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（ ）以规避利率风险。A、资产A不做利率互换，资产B做利率互换B、资产A做利率互换，资产B不做利率互换C、资产A、B都不做利率互换D、资产A、B都做利率互换
考题
多选题根据多头是支付固定利率还是收取固定利率，利率互换期权可以分为Receiver’s Swaption和Payer’s Swpation，无论哪一种互换期权都可以（）。A对冲预期的利率风险暴露B针对利率走势进行投机C提供了一种已有利率互换提前终止的方法D帮助投资者构筑特定的资产组合
考题
单选题投资者购入了浮动利率债券，因担心浮动利率下行而降低利息收入，则该投资者应该在互换市场上（）。A
介入货币互换的多头B
利用利率互换将浮动利率转化为固定利率C
利用利率互换将固定利率转化为浮动利率D
介入货币互换的空头
考题
多选题假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为（）。A一系列利率下限元B一系列利率上限元C利率封顶期权多头+利率互换空头D利率封顶期权空头+利率互换多头
考题
多选题某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。A浮动利率债券与利率期权的组合B浮动利率债券与利率远期的组合C固定利率债券与利率互换的组合D息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合
考题
多选题A企业可以从银行获得固定利率贷款，A企业预期未来市场利率下降，则它可以运用的金融工具有（ ）。A利率互换B利率下限期权C利率上限期权D远期利率协议
热门标签
最新试卷