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单选题
某客户期权持仓的Gamma是104,Delta中性;如果某期权A的Gamma为3.75,Delta为0.566,要同时对冲Gamma和Delta风险,他需要()。
A

卖出28手A期权,买入16份标的资产

B

买入28手A期权,卖出16份标的资产

C

卖出28手A期权,卖出16份标的资产

D

买入28手A期权,买入16份标的资产


参考答案

参考解析
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考题 ( )=期权价格变化/期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值

考题 ( )=Delta的变化/期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

考题 表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是( )。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

考题 使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整头寸。( )

考题 下列关于Gamma的说法错误的有( )。A.Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感 B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大 C.平价期权的Gamma最小 D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

考题 某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权,同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权,以下说法正确的是()。A、Vega始终是负数B、Delta始终是负数C、Gamma始终是负数D、Theta始终是负数

考题 某客户持有股票指数看涨期权多头,下列操作中,可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是()A、做空股指期货B、做空看跌期权并卖出适当的股指期货C、做多看跌期权并卖出适当的股指期货D、做空看跌期权并买入适当的股指期货

考题 ()反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。A、Delta值B、Gamma值C、Theta值D、Vega值

考题 某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易,目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR,下面描述哪项正确?()A、Delta法计算的VaR更大B、Delta-Gamma法计算的VaR更大C、两者计算结果相同

考题 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

考题 下列关于Gamma的说法错误的有()。A、Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C、平价期权的Gamma最小D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

考题 适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。

考题 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,那么()的Gamma是最高的。A、极度实值期权B、平值期权C、极度虚值期权D、以上均不正确

考题 关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。A、Delta的取值范围为(-1.1)B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近,Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减

考题 假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是()。A、看跌期权的Delta和Gamma都会变大B、看跌期权的Delta和Gamma都会变小C、Delta会变大,Gamma会变小D、Delta会变小,Gamma会变大

考题 针对标的资产的大规模极端价格变动,下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动?()A、Delta法B、Delta-Gamma法C、Delta-Gamma-Vegga法D、全面重估法

考题 期权风险,包括delta风险、gamma风险和vega风险。

考题 外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率,反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。()

考题 对于欧式看涨期权多头,Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。

考题 判断题期权风险,包括delta风险、gamma风险和vega风险。A 对B 错

考题 单选题针对期权风险的Delta+发,除了考虑Delta和Gamma,还考虑了什么风险因素?()A ThetaB VegaC RhoD Beta系统性风险

考题 单选题某客户期权持仓的Gamma是104,Delta中性;如果某期权A的Gamma为3.75,Delta为0.566,要同时对冲Gamma和Delta风险,他需要()。A 卖出28手A期权,买入16份标的资产B 买入28手A期权,卖出16份标的资产C 卖出28手A期权,卖出16份标的资产D 买入28手A期权,买入16份标的资产

考题 单选题某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易,目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR,下面描述哪项正确?()A Delta法计算的VaR更大B Delta-Gamma法计算的VaR更大C 两者计算结果相同

考题 单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。A 两者的风险因素都为标的价格变化B 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C 期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

考题 单选题某客户持有股票指数看涨期权多头,下列操作中,可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是()A 做空股指期货B 做空看跌期权并卖出适当的股指期货C 做多看跌期权并卖出适当的股指期货D 做空看跌期权并买入适当的股指期货

考题 多选题下列关于Gamma的说法错误的有()。AGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感B深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C平价期权的Gamma最小D波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

考题 单选题假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是()。A 看跌期权的Delta和Gamma都会变大B 看跌期权的Delta和Gamma都会变小C Delta会变大,Gamma会变小D Delta会变小,Gamma会变大

考题 判断题外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率,反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。()A 对B 错