网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

某投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是()。

  • A、无限的上行收益,无限的下行风险
  • B、有限的上行收益,有限的下行风险
  • C、无限的上行风险,有限的下行收益
  • D、有限的上行风险,无限的下行收益

参考答案

更多 “某投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是()。A、无限的上行收益,无限的下行风险B、有限的上行收益,有限的下行风险C、无限的上行风险,有限的下行收益D、有限的上行风险,无限的下行收益” 相关考题
考题 关于期权交易双方的风险,正确的是( )A.买方损失有限,收益无限B.卖方损失有限,收益无限C.买方收益有限,损失无限D.卖方损失、收益均无限

考题 外汇期权的购买者,其( )。A.风险是无限的,收益也是无限的B.风险是有限的,收益也是有限的C.风险是有限的,收益是无限的D.风险是无限的,收益是有限的

考题 共用题干 赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为5美元,并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约,期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。买入看涨期权的风险和收益关系是()。A:损失有限,收益无限B:损失有限,收益有限C:损失无限,收益无限D:损失无限,收益有限

考题 买入看涨期权的风险和收益关系是()。 A、损失有限,收益无限 B、损失有限,收益有限 C、损失无限,收益无限 D、损失无限,收益有限

考题 交易者购买了外汇期权以后()A、风险是有限的,收益可能是无限的B、风险是有限的,收益也是有限的C、风险是无限的,收益是无限的D、风险是无限的,收益是有限的

考题 期权合约卖方可能具有的风险收益特征是()A、收益无限大,损失有限大B、收益无限大,损失无限大C、收益有限大,损失无限大D、收益有限大,损失有限大

考题 老张买入认沽期权,则他的()。A、风险有限,盈利有限B、风险有限,盈利无限C、风险无限,盈利有限D、风险无限,盈利无限

考题 买入蝶式期权,()。A、风险有限,收益有限B、风险有限,收益无限C、风险无限,收益有限D、风险无限,收益无限

考题 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,该投资者可以()。A、做多一手行权价格为4500的看涨期权,同时做空一手行权价格为4600的看涨期权B、做空一手行权价格为4600的看跌期权,同时做多一手行权价格为4700的看跌期权C、做多两手行权价格为4600的看涨期权,做空一手行权价格为4500的看涨期权,做空一手行权价格为4700的看涨期权D、做空两手行权价格为4600的看涨期权,做多一手行权价格为4500的看涨期权,做多一手行权价格为4700的看涨期权

考题 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是()。A、无限的上行收益,无限的下行风险B、有限的上行收益,有限的下行风险C、无限的上行风险,有限的下行收益D、有限的上行风险,无限的下行收益

考题 认购期权的买方的损益情况是()A、损失有限,收益无限B、损失无限,收益有限C、损失有限,收益有限D、损失无限,收益无限

考题 下列哪个策略,属于上行方向风险有限,下行方向收益有限()。A、熊市垂直价差组合B、牛市垂直价差组合C、宽跨式期权组合D、其他三项都不对

考题 外汇期权的购买者,其()A、风险是无限的,收益也是无限的B、风险是有限的,收益也是有限的C、风险是有限的,收益是无限的D、风险是无限的,收益是有限的

考题 关于期权交易双方的风险,正确的是()A、买方损失有限,收益无限B、卖方损失有限,收益无限C、买方收益有限,损失无限D、卖方损失、收益均无限

考题 期权会给投资者带来哪些好处?()A、对冲现货多头的市场风险B、推迟买卖股票时间,锁定买卖价格C、通过期权组合策略交易,形成不同的风险收益组合进行套利D、如果卖出期权,则可能在有限的损失下获取无限的收益

考题 卖出跨式期权,()。A、风险有限,收益有限B、风险有限,收益无限C、风险无限,收益有限D、风险无限,收益无限

考题 单选题买入看涨期权的风险和收益关系是()。A 损失有限,收益无限B 损失有限,收益有限C 损失无限,收益无限D 损失无限,收益有限

考题 单选题一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是()。A 无限的上行收益,无限的下行风险B 有限的上行收益,有限的下行风险C 无限的上行风险,有限的下行收益D 有限的上行风险,无限的下行收益

考题 单选题某投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是()。A 无限的上行收益,无限的下行风险B 有限的上行收益,有限的下行风险C 无限的上行风险,有限的下行收益D 有限的上行风险,无限的下行收益

考题 单选题交易者购买了外汇期权以后()A 风险是有限的,收益可能是无限的B 风险是有限的,收益也是有限的C 风险是无限的,收益是无限的D 风险是无限的,收益是有限的

考题 单选题卖出跨式期权,()。A 风险有限,收益有限B 风险有限,收益无限C 风险无限,收益有限D 风险无限,收益无限

考题 多选题期权会给投资者带来哪些好处?()A对冲现货多头的市场风险B推迟买卖股票时间,锁定买卖价格C通过期权组合策略交易,形成不同的风险收益组合进行套利D如果卖出期权,则可能在有限的损失下获取无限的收益

考题 单选题关于期权交易双方的风险,正确的是()A 买方损失有限,收益无限B 卖方损失有限,收益无限C 买方收益有限,损失无限D 卖方损失、收益均无限

考题 多选题执行价格1000的看涨期权价格2.80,执行价格1100的看涨期权价格1.80,执行价格1200的看涨期权价格0.6,投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动,以下说法正确的是()A多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失,如果判断指数会在1100左右结算,此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益B多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益,如果判断指数会在1100左右结算,投资者适合构建蝶式期权多头组合C投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利D蝶式组合的风险无限,投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算

考题 单选题下列哪个策略,属于上行方向风险有限,下行方向收益有限()。A 熊市垂直价差组合B 牛市垂直价差组合C 宽跨式期权组合D 其他三项都不对

考题 单选题买入蝶式期权,()。A 风险有限,收益有限B 风险有限,收益无限C 风险无限,收益有限D 风险无限,收益无限

考题 单选题期权合约卖方可能具有的风险收益特征是()A 收益无限大,损失有限大B 收益无限大,损失无限大C 收益有限大,损失无限大D 收益有限大,损失有限大