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利率互换可以拆分成方向相同的固定利率债券和浮动利率债券头寸组合进行估值。
参考答案
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考题
债券有不同的风险，但主要来自利率的波动，根据规避利率波动的情况，债券可以分为（ ）。A．固定利率债券与浮动利率债券B．单利债券与复利债券C．固定利率债券与累进利率债券D．贴现利率债券与浮动利率债券
考题
对固定利率债券持有人来说，如果利率走势上升，他将错失获取更多收益的机会，这时他可以（ ）。A. 利用利率互换将固定利率转换成浮动利率
B. 利用货币互换将固定利率转换成浮动利率
C. 利用债权互换将固定利率转换成浮动利率
D. 做空货币互换
考题
下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（ ）。A.对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值
B.对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值
C.对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值
D.浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现
考题
当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券；收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过（）构建逆向浮动利率票据。A、参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约B、买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约C、卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约D、买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约
考题
某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。A、浮动利率债券与利率期权的组合B、浮动利率债券与利率远期的组合C、固定利率债券与利率互换的组合D、息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合
考题
对于逐级偿还浮动利率票据，描述错误的有（）。A、逐级偿还浮动利率票据也被称为去杠杆化浮动利率票据B、由于杠杆的存在，逐级偿还浮动利率票据的票面息率变动幅度通常大于指定的固定C、逐级偿还浮动利率票据可被拆分为固定利率债券与嵌入收益率曲线互换合约的结合D、逐级偿还浮动利率票据可被拆分为固定利率债券与CMT浮动利率票据的组合
考题
一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元A、1年B、3年C、5年D、7年
考题
标准型利率互换的估值方式包括（）。A、拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值B、拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值C、拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值D、拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值
考题
某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。A、固定利率债券与利率期权的组合B、固定利率债券与利率远期合约的组合C、固定利率债券与利率互换的组合D、息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
考题
如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。A、Vswap=Vfix-VflB、Vswap=Vfl-VfixC、Vswap=Vfl+VfixD、Vswap=Vfl/Vfix
考题
对固定利率债券持有人来说．如果利率走势上升．他将错失获取更多收益的机会，这时他可以（）。A、利用利率互换将固定利率转换成浮动利率B、利用货币互换将固定利率转换成浮动利率C、利债权互换将固定利率转换成浮动利率D、做空货币互换
考题
单选题对于逐级偿还浮动利率票据，描述错误的有（）。A
逐级偿还浮动利率票据也被称为去杠杆化浮动利率票据B
由于杠杆的存在，逐级偿还浮动利率票据的票面息率变动幅度通常大于指定的固定C
逐级偿还浮动利率票据可被拆分为固定利率债券与嵌入收益率曲线互换合约的结合D
逐级偿还浮动利率票据可被拆分为固定利率债券与CMT浮动利率票据的组合
考题
多选题某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。A浮动利率债券与利率期权的组合B浮动利率债券与利率远期的组合C固定利率债券与利率互换的组合D息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合
考题
多选题标准型利率互换的估值方式包括（）。A拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值B拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值C拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值D拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值
考题
单选题按()分类，债券可以分为固定利率债券、浮动利率债券和可调利率债券。A
发行主体B
利率是否固定C
付息方式D
债券形态
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