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题目内容
（请给出正确答案）
使用蒙特卡洛模拟法模拟各种变量间的动态关系时，首先需要做的是（ ）。
A、列出需要进行模拟的因素
B、分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布
C、选择概率分析使用的财务评价指标
D、通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布
B、分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布
C、选择概率分析使用的财务评价指标
D、通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布
参考答案
参考解析
解析： 本题考查的是蒙特卡洛模拟法。蒙特卡洛模拟法的实施步骤一般分为三步：（1）分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布；（2）通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布。
更多 “使用蒙特卡洛模拟法模拟各种变量间的动态关系时，首先需要做的是（ ）。A、列出需要进行模拟的因素 B、分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布 C、选择概率分析使用的财务评价指标 D、通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布 ” 相关考题
考题
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法
考题
随机变量的分布包含（ ）。A.随机变量可能取哪些值，或在哪个区间上取值B.随机变量在某一确定区间上取值的概率是多少C.随机变量的取值频率是多少D.随机变量在任一区间的取值频率是多少E.随机变量取这些值的概率是多少，或在任一区间上取值的概率是多少
考题
是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差——协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法
考题
下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（ ）。A．解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布B．蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理C．解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上D．蒙特卡洛法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
考题
下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（ ）。
A、解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布
B、蒙特卡洛模拟法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理
C、解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上
D、蒙特卡洛模拟法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
考题
当项目评估中有若干个变量，每个变量又有多种甚至无限多种取值时，且可以分析出每一可变因素的可能变化范围及其概率分布，进行风险分析的方法，一般采用（ ）。A.概率分析
B.解析法
C.蒙特卡洛法
D.杠杆分析
考题
进行概率分析时，首先需要做的是（ ）。
A、计算在规定的概率条件下财务评价指标的累积概率，并确定临界点发生的概率
B、选择概率分析使用的财务评价指标
C、列出需要进行概率分析的不确定性因素
D、分析确定每个不确定性因素发生的概率
考题
关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是( )A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法
C.蒙特卡洛模拟法计算量超大
D.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
考题
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
考题
概率分析一般按下列( )等步骤进行。A:选定一个或几个评价指标，通常是将投资回收期、净年值等作为评价指标
B:选定需要进行概率分析的风险因素
C:计算评价指标的期望值和项目可接受的概率
D:预测风险因素变化的取值范围及概率分布
E:根据测定的风险因素取值和概率分布，计算评价指标的相应取值和概率分布
考题
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列
表述正确的是（ ）。
A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
考题
下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B、蒙特卡洛模拟法计算量较大C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D、蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
考题
蒙特卡洛模拟的程序包括（）。A、确定风险分析所采用的评价指标B、确定项目评价指标有重要影响的输入变量C、限制输入变量的分解程度D、经调查确定输入变量的概率分布E、为各输入变量独立抽取随机数
考题
下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛法的表述中，正确的是（）。A、解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布B、蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理C、解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上D、蒙特卡洛法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题E、解析法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，蒙特卡洛法能够分析更多个随机变量的风险问题。
考题
概率分析的一般步骤为（）。A、计算在规定的概率条件下经济评价指标的累计概率，并确定临界点发生的概率B、列出需要进行概率分析的不确定性因素C、选择概率分析使用的经济评价指标D、计算不确定性因素变动时，评价指标的相应变动值E、通过评价指标的变动情况，找出较为敏感的不确定性因素，作出进一步的分析
考题
多选题蒙特卡洛模拟的程序包括（）。A确定风险分析所采用的评价指标B确定项目评价指标有重要影响的输入变量C限制输入变量的分解程度D经调查确定输入变量的概率分布E为各输入变量独立抽取随机数
考题
多选题概率分析一般按下列（ ）等步骤进行。A选定一个或几个评价指标，通常是将投资回收期、净年值等作为评价指标B选定需要进行概率分析的风险因素C计算评价指标的期望值和项目可接受的概率D预测风险因素变化的取值范围及概率分布E根据测定的风险因素取值和概率分布，计算评价指标的相应取值和概率分布
考题
多选题蒙特卡洛模拟法能够随即模拟各种变量间的动态关系，解决某些具体有不确定性的复杂问题，被公认为是一种经济而有效的方法。它的步骤包括（）。A分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布。B求解每一可变因素的变化的概率值C通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布。D反复重复以上步骤，进行多次模拟试验，即可求出开发项目各项效益指标的概率分布或其他特征值。
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