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关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V

参考答案

参考解析
解析：历史模拟法也有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。
更多 “关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法 B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V” 相关考题
考题 下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。A.需要有风险因子的概率分布模型B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
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考题 计算VaR值常用的方法有()。 A、历史模拟法B、趋势分析法C、现场调查法D、方差一协方差法E、蒙特卡洛模拟法
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考题 计算VaR值的基本方法有：（ ）。A．方差一协方差法B．蒙特卡洛法C．历史模拟法D．收益分析法
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考题 协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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考题 目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A、方差—协方差法 B、历史模拟法 C、情景分析法 D、蒙特卡洛模拟法
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考题 （ ）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。A.参数法 B.蒙特卡洛模拟法 C.历史模拟法 D.最小二乘法
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考题 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程 B.蒙特卡洛模拟法计算量较大 C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法 D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
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考题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法 B.方差-协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法
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考题 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法 D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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考题 下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法
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考题 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。 A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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考题 （）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡洛模拟法D、算术平均法
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考题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。A、期望法B、方差一协方差法C、历史模拟法D、蒙特卡洛模拟法
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考题 关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。A、方差协方差法和历史模拟法B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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考题 单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（　　）。[2017年9月真题]A 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程C 蒙特卡洛模拟法计算量较大D 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
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考题 单选题下列不属于商业银行用来计算VAR值的模型技术是（ ）。A 期望法B 方差一协方差法C 历史模拟法D 蒙特卡洛模拟法
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考题 单选题下列关于蒙特卡洛模拟法，说法错误的是（）。A 被认为是最精准贴切的计算VaR值方法B 在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型C 所选用的历史样本期间非常重要D 计算量较大
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考题 单选题( )被认为最精确贴近的计算VaR值方法。A 参数法B 蒙特卡洛模拟法C 历史模拟法D 最小二乘法
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考题 单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）A 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C 蒙特卡洛模拟法计算量超大D 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
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考题 单选题方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。A 方差协方差法和历史模拟法B 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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考题 单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。A 蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B 蒙特卡洛模拟法计算量较大C 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D 蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
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考题 单选题( )被认为是最精准贴近的计算VAR值方法。A 参数法B 蒙特卡洛模拟法C 历史模拟法D 最小二乘法
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考题 单选题（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A 参数法B 历史模拟法C 蒙特卡洛模拟法D 算术平均法
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考题 单选题目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A 方差—协方差法B 历史模拟法C 情景分析法D 蒙特卡洛模拟法
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考题 单选题关于VaR的说法错误的是（）。A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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