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题目内容
（请给出正确答案）
若证券A与证券B的相关系数为0.5，则两者之间的关系是（ ）。
A.不相关
B.负相关
C.比例相关
D.正相关
B.负相关
C.比例相关
D.正相关
参考答案
参考解析
解析：
因为证券A与证券B的相关系数是0.5，是处于0和1之间的值，所以证券A和证券B的关系是正相关关系。
考点
相关系数
因为证券A与证券B的相关系数是0.5，是处于0和1之间的值，所以证券A和证券B的关系是正相关关系。
考点
相关系数
更多 “若证券A与证券B的相关系数为0.5，则两者之间的关系是（ ）。A.不相关 B.负相关 C.比例相关 D.正相关” 相关考题
考题
已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
考题
下列说法正确的是( )。A．相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化B．若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小C．若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值D．若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值
考题
下列关于相关系数的说法中正确的是( )。A．相关系数与协方差成正比关系B．相关系数能反映证券之间的关联程度C．相关系数为正，说明证券之间的走势相同D．相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系E．相关系数为0，说明证券之间不相关
考题
已知a证券收益率的标准差为0.2,b证券报酬率的标准差为0.5,a、b两者之间报酬率的协方差是0.06,则a、b两者之间报酬率的相关系数是多少?()
A.0.6B.0.4C.0.5D.0.7
考题
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券和B证券之间的相关系数为0.25，若各投资 50%，则投资组合的标准差为( )。A．0.16B．0.1288C．0.1026D．0.1379
考题
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3
考题
已知某种证券收益率的标准差为20%，当前市场组合收益率的标准差为40%，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。A．4%B．16%C．25%D．20%
考题
证券A与证券B的收益率分布关系如下图所示，在以下说法中，XXX的是( )。A.证券A与证券B的收益率是正相关的B.当证券A上涨时，证券B上涨的可能性比较大C.证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数D.证券A与证券B的相关系数小于1
考题
下列关于相关系数的说法中正确的是()。A:相关系数与协方差成正比关系
B:相关系数能反映证券之间的关联程度
C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同
D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
E:相关系数为0，说明证券之间不相关
考题
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合
B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
C.相关系数为1的A、D两种证券组合
D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
考题
如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为( )。A、a与c相关性较强
B、无法比较
C、相关性强弱相等
D、a与b相关性较强
考题
若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。A.证券a和b的相关性强
B.证券a和c的相关性强
C.相关性一样
D.不能比较
考题
证券A与证券B的收益率相关系数为0.4,证券A与证券C的收益率相关系数为-0.7则以下说法正确的是（ ）A.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大
B.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大
C.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大
D.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大
考题
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
要求：
（1）计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；
②A证券的标准差；
③B证券的标准差；
④该证券投资组合的标准差。
（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
考题
证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。A、16%B、12.88%C、10.26%D、13.79%
考题
假设A证券的预期报酬率为10％，标准差为12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％，A证券、B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准差为（）。A、16％B、12.88％C、10.26％D、13.79％
考题
多选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是( )。A如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%B如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%C如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10%D如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%
考题
单选题A
证券A与证券B的相关系数小于1B
当证券A上涨时，证券B上涨的可能比较大C
证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数D
证券A与证券B的收益率是正相关的
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