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题目内容
（请给出正确答案）
证券A与证券B的收益率相关系数为0.4,证券A与证券C的收益率相关系数为-0.7则以下说法正确的是（ ）
A.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大
B.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大
C.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大
D.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大
B.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大
C.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大
D.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大
参考答案
参考解析
解析：A与B属于正相关关系，A与C属于负相关关系，而A与C的相关系数绝对值大于A与B,因此A与C的相关性强于A与B,所以当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大。
更多 “证券A与证券B的收益率相关系数为0.4,证券A与证券C的收益率相关系数为-0.7则以下说法正确的是（ ）A.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大 B.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大 C.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大 D.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大” 相关考题
考题
已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
考题
下列说法正确的是( )。A．相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化B．若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小C．若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值D．若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值
考题
证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()。
A.0.038B.0.070C.0.018D.0.013
考题
下列关于相关系数的说法中正确的是( )。A．相关系数与协方差成正比关系B．相关系数能反映证券之间的关联程度C．相关系数为正，说明证券之间的走势相同D．相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系E．相关系数为0，说明证券之间不相关
考题
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3
考题
假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（ ）。A．1.2%B．0.3C．无法计算D．1.2
考题
构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。 （ ）
考题
证券A与证券B的收益率分布关系如下图所示，在以下说法中，XXX的是( )。A.证券A与证券B的收益率是正相关的B.当证券A上涨时，证券B上涨的可能性比较大C.证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数D.证券A与证券B的相关系数小于1
考题
下列关于相关系数的说法中正确的是()。A:相关系数与协方差成正比关系
B:相关系数能反映证券之间的关联程度
C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同
D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
E:相关系数为0，说明证券之间不相关
考题
以下证券组合中，收益率不等于20%的是（ ）。
A、收益率为10%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
B、收益率为20%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
C、收益率为10%、比重为1/3的证券与收益率为25%的证券组成的组合
D、收益率为20%、比重为1/4的证券与收益率为20%的证券组成的组合
考题
关于单个证券的风险度量，下列说法正确的有()。A:单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
B:个证券的风大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
C:单个证券的风险大小可由相关系数来衡量
D:单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
考题
证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（ ）。A.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大
B.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大
C.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大
D.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大
考题
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
要求：
(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?
考题
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
要求：
（1）计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；
②A证券的标准差；
③B证券的标准差；
④该证券投资组合的标准差。
（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
考题
证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。A、16%B、12.88%C、10.26%D、13.79%
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。A、证券组合P的期望收益率为14%B、证券组合P的期望收益率为15%C、证券组合P的方差为20%D、证券组合P的方差为25%
考题
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。
当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？
考题
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求： （1）通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。 （2）计算该证券投资组合的预期收益率。 （3）计算该证券投资组合的标准差。 （4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？
考题
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。
考题
单选题证券A与证券B的收益率相关系数为0.4，证券A与证券C的收益率相关系数为－0.7，则以下说法正确的是（ ）。[2016年12月真题]A
当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大B
当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大C
当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大D
当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大
考题
单选题以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）A
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同B
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同C
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的D
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
考题
单选题关于相关系数，以下说法正确的是（ ）。A
相关系数总处于0到+1之间B
相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱C
相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性D
当两个证券收益率的相关系数为0时，我们称这两者不完全相关
考题
单选题已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（）A
0.02B
0.04C
0.5D
0.3
考题
单选题证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。A
16%B
12.88%C
10.26%D
13.79%
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