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马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等干1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。(  )


参考答案

参考解析
解析:投资组合就是强调资产经过组合后可以分散风险,而相关系数等于1的两种资产事实上是同一类资产,也就不存在组合的意义。
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考题 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只骂两种资产收益率的相关系数不等于l,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()A、对B、错

考题 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于l,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )此题为判断题(对,错)。

考题 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )

考题 根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )A.正确B.错误

考题 Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险,其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。( )

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考题 马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。( )

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考题 下列关于风险分散风险和风险对冲的说法,正确的是( )A.只要两种资产收益率的相关系数不为零,那么投资于这两种资产就能降低风险B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C.如果两种资产收益率的相关系数为1,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D.如果两种资产收益率的相关系数为-1,那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

考题 马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为(),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0.5 B.0.9 C.1 D.1.1

考题 根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,(  )。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.风险分散效果较差 D.风险分散效果较好

考题 下列关于风险分散的说法正确的是(  )。A.马柯维茨的现代投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数为1(即完全正相关),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用 B.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,该投资组合的系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除 C.根据多样化投资分散风险的原理,商业银行的信贷业务应是全面的,应该集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人 D.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式,使自己的授信对象多样化,从而分散和降低风险

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考题 分散化投资对于风险管理的意义在于()A、只要两种资产收益率的相关系数不为1,分散投资于两种资产就能降低风险B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,就可以完全消除该投资组合的系统性风险D、当各资产间的相关系数为负时,风险分散效果较差

考题 利用两种资产构建投资组合,两种资产的相关系数越(),越有利于降低组合风险;卖空()限制时,组合收益率可超出两种资产的收益率A、高;不受B、高;受到C、低;不受D、低;受到

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考题 单选题若两种资产的收益率的相关系数为1,则将等量资金分散投资于两种资产与投资于一种资产相比,其总风险(  )。[2017年9月真题]A 降低B 不变C 增加D 不确定

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考题 单选题下列关于风险分散和对冲的说法,正确的是()。A 只要两种资产收益率的相关系数不为0,那么投资于这两种资产就能降低风险B 如果两种资产收益率的相关系数为-0.7,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C 如果两种资产收益率的相关系数为1,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D 如果两种资产收益率的相关系数为0,那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

考题 单选题现代风险分散化思想的重要基石是()。A 风险收益率分析B 欧式期权定价模型C 哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论D 威廉夏普提出的资本资产定价模型

考题 单选题根据马科维茨组合投资理论,有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数(  )的资产组合,在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。A 大于1B 等于-1C 等于1D 小于1