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将证券组合A的夏普指数与市场组合B的夏普指数比较,下列关于比较结果的描述正确的有( )。
A.证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于市场组合B的绩效
B.证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的下方
C.证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如市场组合B的绩效
D.证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的上方


参考答案

参考解析
解析:证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较,一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方,后者的组合则位于资本市场线下方。
更多 “将证券组合A的夏普指数与市场组合B的夏普指数比较,下列关于比较结果的描述正确的有( )。 A.证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于市场组合B的绩效 B.证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的下方 C.证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如市场组合B的绩效 D.证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的上方” 相关考题
考题 下列关于夏普指数的说法不正确的是( )。A.夏普指数大的证券组合的业绩好B.夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C.夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比D.业绩好的证券组合位于CML线的下方

考题 ( )是指比较公认的能够反映市场整体变动的指数。A.市场指数 B.普通投资风格指数 C.夏普基准 D.标准化投资组合

考题 夏普指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。( )

考题 表3-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果,正确的是()。A:投资组合的夏普指数=0.69 B:投资组合的特雷纳指数=0.69 C:市场组合的夏普指数=0.69 D:市场组合的特雷纳指数=0.69

考题 关于业绩评估指数的叙述中,正确的有( )。 A.夏普指数以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差 B.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定 C.特雷诺指数以证券市场线为基准,是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 D.夏普指数是以资本市场线为基准,是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

考题 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益之间的差被定义为()。A:特雷诺指数B:道琼斯指数C:詹森指数D:夏普指数

考题 下列指数中,可用来评价证券组合优劣的有()。A:β系数B:詹森指数C:夏普指数D:MA

考题 将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较,下列关于比较结果的描 述正确的有( )。 A.证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效 B.证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的上方 C.证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效 D.证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的下方

考题 下列有关证券组合业绩评价指标的说法,表述正确的有()。A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正,反之为负B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关,样本选择不同,也就没有可比性C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距,可能导致评估结果失真D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系,因此,选择不同的市场指数所得的评估结果不同,也不具有可比性

考题 一个证券组合的夏普指数比市场组合的夏普指数高,则表明该证券组合管理者比市场经营得好。()

考题 下列有关业绩评估指数的叙述,正确的是()。A:特雷诺指数小于证券市场线的斜率时,组合的绩效好于市场绩效 B:詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差 C:詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具 D:夏普指数以证券市场线为基准

考题 下列有关证券组合业绩评价指标的说法,错误的是()A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正,反之为负B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关,样本选择不同,也就没有可比性C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距,可能导致评估结果失真D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系,因此,选择不同的市场指数所得的评估结果不同,也不具有可比性。

考题 关于三个评估证券投资组合业绩指标,下列说法正确的是( )。 A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标 B.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值 C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础 D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

考题 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察,那些分散程度不高的组合,其夏普指数会较高。()

考题 表5—3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是( )。 表5—3某组合的相关数据 A.投资组合的夏普比率=0.69 B.投资组合的特雷诺指数=0.69 C.市场组合的夏普比率=0.69 D.市场组合的特雷诺指数=0.69

考题 表 描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是( )。 表 某组合的相关数据 A.投资组合的夏普比率=0.69 B.投资组合的特雷诺指数=0.69 C.市场组合的夏普比率=0.69 D.市场组合的特雷诺指数=0.69

考题 当投资组合完全分期,或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时,()则更为适用。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、差异回报率

考题 关于夏普指数,下列说法正确的有()。A、夏普指数是1966年由夏普提出的B、夏普指数以证券市场线为基准C、夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差D、夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

考题 夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。()

考题 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。

考题 ()是指比较公认的能够反映市场整体变动的指数。A、市场指数B、普通投资风格指数C、夏普基准D、标准化投资组合

考题 下列有关夏普指数的经济含义有()。A、夏普指数越大,绩效越差B、夏普指数越大,绩效越好C、资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数D、夏普指数调整的是全部风险

考题 单选题()是指比较公认的能够反映市场整体变动的指数。A 市场指数B 普通投资风格指数C 夏普基准D 标准化投资组合

考题 单选题当投资组合完全分期,或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时,()则更为适用。A 夏普指数B 特雷诺指数C 詹森指数D 差异回报率

考题 多选题下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是()A夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险,特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险B夏普业绩指数以系统风险为依据,特雷诺业绩指数以总风险为依据C特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化,而夏普业绩指数没有D夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合

考题 判断题夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。A 对B 错

考题 单选题A 投资组合的夏普比率=0.69B 投资组合的特雷诺指数=0.69C 市场组合的夏普比率=0.69D 市场组合的特雷诺指数=0.69